可转债研究系列二：了解转债条款，寻找价值洼地｜东吴证券2018

2018-03金融投资16📊 东吴证券免费

📄 文件全名: 《可转债研究系列二：了解转债条款，寻找价值“洼地”-东吴证券》
🎯 适合读者: 金融从业者债券投资者量化研究员投资经理
📊 核心数据: 2014年上半年银行转债期权价值几乎为0
债息价值将近5个点
可转债定价主要采用Black Scholes模型
🏷️ 核心议题: #金融投资#东吴证券#可转债#系列二

📦 本报告属于月份合集

购买后将获得「2018 年 3 月报告合集」 · 共 2188 份报告打包下载链接

点击获取云盘下载链接

报告摘要

本报告深入解析可转债的期权价值与债息价值博弈，揭示市场上涨与下跌时两类价值的动态变化。核心内容包括：可转债四大条款（转股权、下修权、赎回权、回售权）的机制与影响；成分定价法（Black Scholes模型）与整体定价法（Zheng Lin模型）的对比分析；以及2014年上半年银行转债的实战案例，当时期权价值近乎为零而债息价值近5个点，配置可获稳定债息加看涨期权。适合金融从业者、债券投资者、量化研究员及对可转债定价感兴趣的读者。

📋 核心要点(部分)

期权价值与债息价值的博弈
可转债条款
可转债定价方法
可转债期权分析（转股权、下修权、赎回权、回售权）

❓ 常见问题

《可转债研究系列二：了解转债条款，寻找价值洼地｜东吴证券2018》主要包含哪些内容?

这份报告由哪家机构发布?

本报告由东吴证券发布,发布于 2018 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2018 年,全文约 16。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合金融从业者、债券投资者、量化研究员、投资经理等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了金融投资、东吴证券、可转债、系列二等议题。