策略点评：低相关性，对主动投资有什么用？-240619-国联证券
1） 实际投资中，波动越高反而有可能收益越低。 配置低相关或者负相关的资产可以有效降低组合的波动，从而提高风 2） 2021 年至今，动量因子和低波动类因子的超额收益明显负相关；
报告摘要
1） 实际投资中，波动越高反而有可能收益越低。 配置低相关或者负相关的资产可以有效降低组合的波动，从而提高风 2） 2021 年至今，动量因子和低波动类因子的超额收益明显负相关；
核心要点
- 2024 年 06 月 19 日
- 分析师：包承超
- 分析师：邓宇林
- 分析师：周长民
- 应的是缺乏景气趋势的环境中，宏观驱动下的风格配置远重于行业配置。
- 1 、《 组 合 管 理 ， 对 于 主 动投 资 有什 么 用 ？
- 2024.06.15
- 2、《多重因素共振，“科特估”关注度提升》
报告信息
- 文件全名
- 《策略点评：低相关性，对主动投资有什么用？-240619-国联证券-19页.pdf》
- 适合读者
- 核心数据
- 线行情（如新能源），波动率的提升依旧会导致较多基金收益的下降。
- 和制造行业的超额收益明显负相关、食品饮料和周期行业的超额收益
- 3） 宏观驱动下，今年市场的风格配置远重于行业配置。
- 的估值裂口较为极端、二季度盈利的预期改善，年内风格或将再平衡。
- 而对于更为成熟的美股市场，主动权益共同基金的波
- 核心议题
常见问题
《策略点评：低相关性，对主动投资有什么用？-240619-国联证券》主要包含哪些内容?
1） 实际投资中，波动越高反而有可能收益越低。 配置低相关或者负相关的资产可以有效降低组合的波动，从而提高风 2） 2021 年至今，动量因子和低波动类因子的超额收益明显负相关；核心数据:线行情（如新能源），波动率的提升依旧会导致较多基金收益的下降。;和制造行业的超额收益明显负相关、食品饮料和周期行业的超额收益;3） 宏观驱动下，今年市场的风格配置远重于行业配置。。
这份报告由哪家机构发布?
本报告由股权益基金发布,发布于 2024 年。
这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?
覆盖 2024 年,全文共 19 页。
这份报告是免费的吗?如何获取?
本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。
这份报告适合哪些读者?
适合投资人、行业研究员等读者参考。
报告涉及哪些关键议题?
重点分析了A 股、股市、股权、上证等议题。
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