金工定期报告：基于宏观风险因子的大类资产轮动模型绩效月报-240603-东吴证券

2024-06宏观经济11免费

📄 文件全名: 《金工定期报告：基于宏观风险因子的大类资产轮动模型绩效月报-240603-东吴证券-11页.pdf》
🎯 适合读者: 投资人行业研究员
📊 核心数据: 月，模型年化收益率 9.93%，年化波动率 6.83%。
回撤率 6.31%，在控制了高风险资产仓位的情况下取得近 10%的年化收
：黄金=1：0.5：1：0.25：0.125，最终配置了 6.56%
的大盘股，2.49%的小盘股，84.48%的债券、2.8%的非黄金商品和 3.67%
本策略 2024 年 5 月的收益率为 0.3%，等权基准组合的收益率
🏷️ 核心议题: #通胀#汇率

📦 本报告属于月份合集

购买后将获得「2024 年 6 月报告合集」 · 共 4000 份报告打包下载链接

点击获取云盘下载链接

报告摘要

◼ 基于宏观风险因子的大类资产轮动模型绩效：2011 年 1 月至 2023 年 12 月，模型年化收益率 9.93%，年化波动率 6.83%。回撤率 6.31%，在控制了高风险资产仓位的情况下取得近 10%的年化收

📋 核心要点(部分)

2024 年 06 月 03 日
证券分析师
1 / 11
2 / 11
3 / 11

❓ 常见问题

《金工定期报告：基于宏观风险因子的大类资产轮动模型绩效月报-240603-东吴证券》主要包含哪些内容?

◼ 基于宏观风险因子的大类资产轮动模型绩效：2011 年 1 月至 2023 年 12 月，模型年化收益率 9.93%，年化波动率 6.83%。回撤率 6.31%，在控制了高风险资产仓位的情况下取得近 10%的年化收核心数据:月，模型年化收益率 9.93%，年化波动率 6.83%。;回撤率 6.31%，在控制了高风险资产仓位的情况下取得近 10%的年化收;：黄金=1：0.5：1：0.25：0.125，最终配置了 6.56%。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2024 年,全文约 11。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合投资人、行业研究员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了通胀、汇率等议题。