CTA策略巡礼：从趋势到套利｜民生证券2017年专题研究

2017-03金融投资20📊 民生证券免费

📄 文件全名: 《CTA策略巡礼：从趋势到套利-民生证券》
🎯 适合读者: 量化投资研究员CTA基金经理资产配置投资者金融从业者
📊 核心数据: 全球CTA基金规模10年翻倍
国内2016年发行215只
截至2017年2月共307只
Barclay CTA指数1980-2016年上涨近25倍
与标普500相关性仅0.01
🏷️ 核心议题: #金融投资#策略巡礼#民生证券#CTA

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报告摘要

本报告系统梳理了CTA（商品交易顾问）策略的发展历程、核心策略类型及风险控制方法。数据显示，近10年全球CTA基金管理规模翻倍，国内自2013年首只CTA基金发行至2017年2月已发行307只，2016年发行量达215只。报告指出，趋势策略具有“亏小赢大”特点，套利策略则追求“大概率赢小钱”，并强调风险控制是锁住盈利的关键。适合量化投资研究员、CTA基金经理、资产配置投资者及金融从业者阅读。

📋 核心要点(部分)

一、商品期货CTA的发展
二、CTA策略分类（趋势策略与套利策略）
三、风险控制方法

CTA策略巡礼：从趋势到套利｜民生证券2017年专题研究

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