CTA策略巡礼：从趋势到套利｜民生证券2017年专题研究

报告简介

本报告系统梳理了CTA（商品交易顾问）策略的发展历程、核心策略类型及风险控制方法。数据显示，近10年全球CTA基金管理规模翻倍，国内自2013年首只CTA基金发行至2017年2月已发行307只，2016年发行量达215只。报告指出，趋势策略具有“亏小赢大”特点，套利策略则追求“大概率赢小钱”，并强调风险控制是锁住盈利的关键。适合量化投资研究员、CTA基金经理、资产配置投资者及金融从业者阅读。

报告目录

一、商品期货CTA的发展、二、CTA策略分类（趋势策略与套利策略）、三、风险控制方法