量化专题报告：“量价淘金”选股因子系列研究(六)，创新高股票中的Alpha-240626-国盛证券

2024-06资本市场17免费

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🎯 适合读者: 投资人行业研究员
📊 核心数据: 在新高后 240 个交易日，相对中证 800 指数仍有 6.37%的平均超额收益。
高股票的后续收益分布有偏，长期胜率不足 50%，个别极端收益股票显著拉
年化收益 12.76%，相比中证 800 全收益指数的超额年化收益为 5.82%。
益显著，截止 5 月末创新高组合收益为 18.20%，同期中证 800 全收益指数
🏷️ 核心议题: #股价

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报告摘要

锚定效应下，股票创新高后长期存在超额收益。当股价接近过去高点时，“锚定投资者”认为股价很难继续上涨至突破高点，因此很容易造成股票价格对其他利好消息反

📋 核心要点(部分)

2024 年 06 月 26 日
1、《“量价淘金”选股因子系列研究（一）：如何将隔
2、《“量价淘金”选股因子系列研究（二）：不同交易
3、《“量价淘金”选股因子系列研究（三）：如何基于
2014 年以来，创新高组合
“量价淘金”选股因子系列研究（五）：基于趋势
“薪火”量化分析系列研究（三）
四、如何构建创新高事件的选股组合？

❓ 常见问题

《量化专题报告：“量价淘金”选股因子系列研究(六)，创新高股票中的Alpha-240626-国盛证券》主要包含哪些内容?

锚定效应下，股票创新高后长期存在超额收益。当股价接近过去高点时，“锚定投资者”认为股价很难继续上涨至突破高点，因此很容易造成股票价格对其他利好消息反核心数据:在新高后 240 个交易日，相对中证 800 指数仍有 6.37%的平均超额收益。;高股票的后续收益分布有偏，长期胜率不足 50%，个别极端收益股票显著拉;年化收益 12.76%，相比中证 800 全收益指数的超额年化收益为 5.82%。。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2024 年,全文约 17。

这份报告是免费的吗?如何获取?

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这份报告适合哪些读者?

适合投资人、行业研究员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了股价等议题。