量化专题报告：“量价淘金”选股因子系列研究(六)，创新高股票中的Alpha-240626-国盛证券
锚定效应下，股票创新高后长期存在超额收益。 当股价接近过去高点时，“锚定投资者”认为 股价很难继续上涨至突破高点，因此很容易造成股票价格对其他利好消息反
报告摘要
锚定效应下，股票创新高后长期存在超额收益。 当股价接近过去高点时，“锚定投资者”认为 股价很难继续上涨至突破高点，因此很容易造成股票价格对其他利好消息反
核心要点
- 2024 年 06 月 26 日
- 1、《“量价淘金”选股因子系列研究（一）：如何将隔
- 2、《“量价淘金”选股因子系列研究（二）：不同交易
- 3、《“量价淘金”选股因子系列研究（三）：如何基于
- 2014 年以来，创新高组合
- “量价淘金”选股因子系列研究（五）：基于趋势
- “薪火”量化分析系列研究（三）
- 四、如何构建创新高事件的选股组合？
报告信息
- 文件全名
- 《量化专题报告：“量价淘金”选股因子系列研究(六)，创新高股票中的Alpha-240626-国盛证券-17页.pdf》
- 适合读者
- 核心数据
- 在新高后 240 个交易日，相对中证 800 指数仍有 6.37%的平均超额收益。
- 高股票的后续收益分布有偏，长期胜率不足 50%，个别极端收益股票显著拉
- 年化收益 12.76%，相比中证 800 全收益指数的超额年化收益为 5.82%。
- 益显著，截止 5 月末创新高组合收益为 18.20%，同期中证 800 全收益指数
- 核心议题
常见问题
《量化专题报告：“量价淘金”选股因子系列研究(六)，创新高股票中的Alpha-240626-国盛证券》主要包含哪些内容?
锚定效应下，股票创新高后长期存在超额收益。 当股价接近过去高点时，“锚定投资者”认为 股价很难继续上涨至突破高点，因此很容易造成股票价格对其他利好消息反核心数据:在新高后 240 个交易日，相对中证 800 指数仍有 6.37%的平均超额收益。;高股票的后续收益分布有偏，长期胜率不足 50%，个别极端收益股票显著拉;年化收益 12.76%，相比中证 800 全收益指数的超额年化收益为 5.82%。。
这份报告由哪家机构发布?
本报告由国盛证券发布,发布于 2024 年。
这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?
覆盖 2024 年,全文共 17 页。
这份报告是免费的吗?如何获取?
本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。
这份报告适合哪些读者?
适合投资人、行业研究员等读者参考。
报告涉及哪些关键议题?
重点分析了股价等议题。
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