本报告由华宝证券于2018年3月发布，深入探讨事件驱动策略在大类资产择时与配置中的应用。核心亮点：1）从宏观、资金情绪、技术形态三个维度构建事件驱动指标；2）发现买入信号胜率显著高于卖出信号，印证“会买的是徒弟，会卖的是师傅”；3）将事件驱动与趋势跟踪主择时系统融合，改进BL模型，年化收益从5.90%提升至6.72%，夏普比率从0.80提高至0.98；4）覆盖A股、港股、美股、债券、黄金五类资产。适合量化研究员、资产配置经理、金融工程从业者、投资经理及对择时策略感兴趣的投资者。
本报告由华宝证券于2018年3月发布，深入探讨事件驱动策略在大类资产择时与配置中的应用。核心亮点：1）从宏观、资金情绪、技术形态三个维度构建事件驱动指标；2）发现买入信号胜率显著高于卖出信号，印证“会买的是徒弟，会卖的是师傅”；3）将事件驱动与趋势跟踪主择时系统融合，改进BL模型，年化收益从5.90%提升至6.72%，夏普比率从0.80提高至0.98；4）覆盖A股、港股、美股、债券、黄金五类资产。适合量化研究员、资产配置经理、金融工程从业者、投资经理及对择时策略感兴趣的投资者。
本报告由华宝证券于2018年3月发布，深入探讨事件驱动策略在大类资产择时与配置中的应用。核心亮点：1）从宏观、资金情绪、技术形态三个维度构建事件驱动指标；2）发现买入信号胜率显著高于卖出信号，印证“会买的是徒弟，会卖的是师傅”；3）将事件驱动与趋势跟踪主择时系统融合，改进BL模型，年化收益从5.90%提升至6.72%，夏普比率从0.80提高至0.98；4）覆盖A股、港股、美股、债券、黄金五类资产。适合量化研究员、资产配置经理、金融工程从业者、投资经理及对择时策略感兴趣的投资者。核心数据:年化收益从5.90%提升至6.72%;夏普比率从0.80提高至0.98;Calmar比例从2.27提高至3.06。
本报告由华宝证券发布,发布于 2018 年。
覆盖 2018 年,全文约 19。
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适合量化研究员、资产配置经理、金融工程从业者、投资经理等读者参考。
重点分析了金融投资、资产配置中、事件驱动等议题。