事件驱动在大类资产择时及资产配置中的应用｜华宝证券金融工程专题报告

报告摘要

本报告由华宝证券于2018年3月发布，深入探讨事件驱动策略在大类资产择时与配置中的应用。核心亮点：1）从宏观、资金情绪、技术形态三个维度构建事件驱动指标；2）发现买入信号胜率显著高于卖出信号，印证“会买的是徒弟，会卖的是师傅”；3）将事件驱动与趋势跟踪主择时系统融合，改进BL模型，年化收益从5.90%提升至6.72%，夏普比率从0.80提高至0.98；4）覆盖A股、港股、美股、债券、黄金五类资产。适合量化研究员、资产配置经理、金融工程从业者、投资经理及对择时策略感兴趣的投资者。

📋 核心要点(部分)

1. 宏观事件驱动指标构建与测试
2. 宏观经济运行指标测试
3. 通货膨胀指标测试
4. 资金与情绪面事件驱动
5. 技术形态层面事件驱动
6. 事件驱动与连续性择时系统融合
7. 大类资产配置模型应用