股指期货基差报告：IF存在逆向套利机会｜东吴证券2018

2018-03金融投资15📊 东吴证券免费
📄 文件全名
《指数期货基差报告：股指贴水加深，IF存在逆向套利机会-东吴证券》
🎯 适合读者
量化交易员套利投资者金融工程研究员机构投资者
📊 核心数据
  1. IF1803贴水16.05点
  2. IC1809贴水199.75点
  3. IH1803贴水8.58点
  4. IF1806理论基差9.47点
🏷️ 核心议题
#金融投资#东吴证券#IF
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报告摘要

2018年3月13日，沪深300、中证500、上证50三大指数期货基差全面贴水，其中IF1803贴水16.05点，IC1809贴水达199.75点，IF合约存在逆向套利机会。本报告由东吴证券金融工程团队撰写，系统跟踪期现基差与跨期基差，提供理论基差与实际基差对比数据，适合量化交易员、套利投资者、金融工程研究员及机构投资者参考。

📋 核心要点(部分)

  1. 市场回顾
  2. 沪深300指数期货基差跟踪
  3. 中证500指数期货基差跟踪
  4. 上证50指数期货基差跟踪
  5. 风险提示
  6. 基差跟踪方法介绍

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