股指期货基差报告：IF存在逆向套利机会｜东吴证券2018

报告摘要

2018年3月13日，沪深300、中证500、上证50三大指数期货基差全面贴水，其中IF1803贴水16.05点，IC1809贴水达199.75点，IF合约存在逆向套利机会。本报告由东吴证券金融工程团队撰写，系统跟踪期现基差与跨期基差，提供理论基差与实际基差对比数据，适合量化交易员、套利投资者、金融工程研究员及机构投资者参考。