A股低相关性产品组合配置探讨-240621-申万宏源

2024-06资本市场26📊 偏股混合基金免费

📄 文件全名: 《A股低相关性产品组合配置探讨-240621-申万宏源-26页.pdf》
🎯 适合读者: 投资人行业研究员
📊 核心数据: 更能显著降低波动率，组合的年化波动率从 A 股本身的 19%大幅降低到 10%，最大回
自成立以来，有色 ETF 几乎每年都能超越基准指数，成立至今的累计超额收益更是达到
随着有色 ETF 的权重占比从 0%提高到
30%，组合的年化波动率从 11.49%不断下降到 8.79%，低相关性 ETF 对组合的风险分
而如果叠加简单的动量策略，则在波动率降低的情况下进一步获得近 30%
🏷️ 核心议题: #A 股#股市

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报告摘要

沈思逸 A0230521070001 shensy@swsresearch.com 方思齐 A0230123090003

📋 核心要点(部分)

1. A 股近年表现欠佳，资产组合风险控制重要性值得重视 . 5
1.1 2021 年以来，A 股和基金表现较弱，回撤扩大 ................................. 5
2. 低相关性 ETF 在组合中助力熨平波动 ............................ 8
2.2 各基金与万得全 A 等权配比后，波动回撤均有降低 ......................... 9
2.3 所有涉及基金平均配置，总体上显著降低波动率 ........................... 10
3. 低相关基金投资标的有别于传统权益资产，历史表现较好
3.1 聚焦商品、海外，投资内容包含现货期货........................................ 11
3.1.2 商品型基金与传统权益区别显著，低相关性助力组合风险分散 12

❓ 常见问题

《A股低相关性产品组合配置探讨-240621-申万宏源》主要包含哪些内容?

沈思逸 A0230521070001 shensy@swsresearch.com 方思齐 A0230123090003核心数据:更能显著降低波动率，组合的年化波动率从 A 股本身的 19%大幅降低到 10%，最大回;自成立以来，有色 ETF 几乎每年都能超越基准指数，成立至今的累计超额收益更是达到;随着有色 ETF 的权重占比从 0%提高到。

这份报告由哪家机构发布?

本报告由偏股混合基金发布,发布于 2024 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2024 年,全文约 26。

这份报告是免费的吗?如何获取?

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这份报告适合哪些读者?

适合投资人、行业研究员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了A 股、股市等议题。