A股低相关性产品组合配置探讨-240621-申万宏源
沈思逸 A0230521070001 shensy@swsresearch.com 方思齐 A0230123090003
报告摘要
沈思逸 A0230521070001 shensy@swsresearch.com 方思齐 A0230123090003
核心要点
- 1. A 股近年表现欠佳，资产组合风险控制重要性值得重视 . 5
- 1.1 2021 年以来，A 股和基金表现较弱，回撤扩大 ................................. 5
- 2. 低相关性 ETF 在组合中助力熨平波动 ............................ 8
- 2.2 各基金与万得全 A 等权配比后，波动回撤均有降低 ......................... 9
- 2.3 所有涉及基金平均配置，总体上显著降低波动率 ........................... 10
- 3. 低相关基金投资标的有别于传统权益资产，历史表现较好
- 3.1 聚焦商品、海外，投资内容包含现货期货........................................ 11
- 3.1.2 商品型基金与传统权益区别显著，低相关性助力组合风险分散 12
报告信息
- 文件全名
- 《A股低相关性产品组合配置探讨-240621-申万宏源-26页.pdf》
- 适合读者
- 核心数据
- 更能显著降低波动率，组合的年化波动率从 A 股本身的 19%大幅降低到 10%，最大回
- 自成立以来，有色 ETF 几乎每年都能超越基准指数，成立至今的累计超额收益更是达到
- 随着有色 ETF 的权重占比从 0%提高到
- 30%，组合的年化波动率从 11.49%不断下降到 8.79%，低相关性 ETF 对组合的风险分
- 而如果叠加简单的动量策略，则在波动率降低的情况下进一步获得近 30%
- 核心议题
常见问题
《A股低相关性产品组合配置探讨-240621-申万宏源》主要包含哪些内容?
沈思逸 A0230521070001 shensy@swsresearch.com 方思齐 A0230123090003核心数据:更能显著降低波动率，组合的年化波动率从 A 股本身的 19%大幅降低到 10%，最大回;自成立以来，有色 ETF 几乎每年都能超越基准指数，成立至今的累计超额收益更是达到;随着有色 ETF 的权重占比从 0%提高到。
这份报告由哪家机构发布?
本报告由偏股混合基金发布,发布于 2024 年。
这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?
覆盖 2024 年,全文共 26 页。
这份报告是免费的吗?如何获取?
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这份报告适合哪些读者?
适合投资人、行业研究员等读者参考。
报告涉及哪些关键议题?
重点分析了A 股、股市等议题。
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