“数”看期货：期指主力合约贴水均收窄，IC主动对冲策略持续表现优异-240716-国金证券
qqqqqqqqqqqqqqqqqqq 从整体表现来看，上周四大期指全线上涨，中证 1000 期指涨幅最大，幅度为 1.40%，中证 500 期指涨幅最小，幅度 上周四大期指主力合约贴水幅度均收窄，但依然全为贴水状态。
报告摘要
qqqqqqqqqqqqqqqqqqq 从整体表现来看，上周四大期指全线上涨，中证 1000 期指涨幅最大，幅度为 1.40%，中证 500 期指涨幅最小，幅度 上周四大期指主力合约贴水幅度均收窄，但依然全为贴水状态。
核心要点
- 72.70%、58.10%、84.50%和 75.10%分位数。
- 本模型中我们用多项式拟合的方法来预测价格的变动趋势，采用 1 分钟的价格频率来进
报告信息
- 文件全名
- 《“数”看期货：期指主力合约贴水均收窄，IC主动对冲策略持续表现优异-240716-国金证券-12页.pdf》
- 适合读者
- 核心数据
- 正向和反向套利空间上，以年化收益 5%计算，剩余 5 个交易日，IF 正反套当月合约基差率需要
- 从整体表现来看，上周四大期指全线上涨，中证 1000 期指涨幅最大，幅度为 1.40%，中证 500 期指涨幅最小，幅度
- 上升幅度最大，为 12.65%，IH 下降幅度为-4.93%。
- 四大期指上周五的合计持仓量均下降，IH 下降幅度最大，为11.62%。
- 基差水平方面，截至上周五收盘，IF、IC、IM 和 IH 当季合约的年化基差率分别为-3.69%、-6.08%、-9.84%和-3.57%，
- 核心议题
常见问题
《“数”看期货：期指主力合约贴水均收窄，IC主动对冲策略持续表现优异-240716-国金证券》主要包含哪些内容?
qqqqqqqqqqqqqqqqqqq 从整体表现来看，上周四大期指全线上涨，中证 1000 期指涨幅最大，幅度为 1.40%，中证 500 期指涨幅最小，幅度 上周四大期指主力合约贴水幅度均收窄，但依然全为贴水状态。核心数据:正向和反向套利空间上，以年化收益 5%计算，剩余 5 个交易日，IF 正反套当月合约基差率需要;从整体表现来看，上周四大期指全线上涨，中证 1000 期指涨幅最大，幅度为 1.40%，中证 500 期指涨幅最小，幅度;上升幅度最大，为 12.65%，IH 下降幅度为-4.93%。。
这份报告由哪家机构发布?
本报告由股指期货发布,发布于 2024 年。
这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?
覆盖 2024 年,全文共 12 页。
这份报告是免费的吗?如何获取?
本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。
这份报告适合哪些读者?
适合投资人、行业研究员等读者参考。
报告涉及哪些关键议题?
重点分析了上证、沪深等议题。
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