“数”看期货：期指主力合约贴水均收窄，IC主动对冲策略持续表现优异-240716-国金证券

2024-07资本市场12📊 股指期货免费

📄 文件全名: 《“数”看期货：期指主力合约贴水均收窄，IC主动对冲策略持续表现优异-240716-国金证券-12页.pdf》
🎯 适合读者: 投资人行业研究员
📊 核心数据: 正向和反向套利空间上，以年化收益 5%计算，剩余 5 个交易日，IF 正反套当月合约基差率需要
从整体表现来看，上周四大期指全线上涨，中证 1000 期指涨幅最大，幅度为 1.40%，中证 500 期指涨幅最小，幅度
上升幅度最大，为 12.65%，IH 下降幅度为-4.93%。
四大期指上周五的合计持仓量均下降，IH 下降幅度最大，为11.62%。
基差水平方面，截至上周五收盘，IF、IC、IM 和 IH 当季合约的年化基差率分别为-3.69%、-6.08%、-9.84%和-3.57%，
🏷️ 核心议题: #上证#沪深

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报告摘要

qqqqqqqqqqqqqqqqqqq 从整体表现来看，上周四大期指全线上涨，中证 1000 期指涨幅最大，幅度为 1.40%，中证 500 期指涨幅最小，幅度上周四大期指主力合约贴水幅度均收窄，但依然全为贴水状态。

📋 核心要点(部分)

72.70%、58.10%、84.50%和 75.10%分位数。
本模型中我们用多项式拟合的方法来预测价格的变动趋势，采用 1 分钟的价格频率来进

❓ 常见问题

《“数”看期货：期指主力合约贴水均收窄，IC主动对冲策略持续表现优异-240716-国金证券》主要包含哪些内容?

qqqqqqqqqqqqqqqqqqq 从整体表现来看，上周四大期指全线上涨，中证 1000 期指涨幅最大，幅度为 1.40%，中证 500 期指涨幅最小，幅度上周四大期指主力合约贴水幅度均收窄，但依然全为贴水状态。核心数据:正向和反向套利空间上，以年化收益 5%计算，剩余 5 个交易日，IF 正反套当月合约基差率需要;从整体表现来看，上周四大期指全线上涨，中证 1000 期指涨幅最大，幅度为 1.40%，中证 500 期指涨幅最小，幅度;上升幅度最大，为 12.65%，IH 下降幅度为-4.93%。。

这份报告由哪家机构发布?

本报告由股指期货发布,发布于 2024 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2024 年,全文约 12。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合投资人、行业研究员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了上证、沪深等议题。