方正证券量化选股单因子测试评价体系报告｜IC体系分组测试因子衰减

报告摘要

本报告系统介绍了量化选股中单因子测试的完整评价体系，涵盖IC评价体系和分组测试两大模块，共涉及二十余项评价指标。IC体系以主动管理基本定律IR=IC*√BR为核心，衍生出RankIC、IC胜率、因子半衰期、市值衰减速率等指标；分组测试则能展现收益非线性、交易费用侵蚀、日度波动等特性。报告还探讨了因子相关性、情景分析等进阶内容。适合量化研究员、金融工程师、投资经理、因子策略开发者等专业人士参考。

📋 核心要点(部分)

1. 规矩：因子评价体系
2. 量化选股概述
3. 数据的获取
4. 数据的处理