本报告由海通证券发布，系统梳理了A股1991-2017年间的季节性效应与月度规律。核心发现：上证综指在2月与11月收益较好且胜率较高；1-3月关注春季躁动、一号文和两会，春季躁动期间上证指数平均最大涨幅17.4%；4月为基本面验证期；5-10月存在“Sell in May”效应，涨幅均值仅4.6%，远低于11-次年4月的20.1%；9-12月关注党代会、中央全会和中央经济工作会议，年底易现博弈行情。报告还提供了各阶段历史数据与胜率，适合A股投资者、策略研究员、基金经理及金融从业者参考。
本报告由海通证券发布，系统梳理了A股1991-2017年间的季节性效应与月度规律。核心发现：上证综指在2月与11月收益较好且胜率较高；1-3月关注春季躁动、一号文和两会，春季躁动期间上证指数平均最大涨幅17.4%；4月为基本面验证期；5-10月存在“Sell in May”效应，涨幅均值仅4.6%，远低于11-次年4月的20.1%；9-12月关注党代会、中央全会和中央经济工作会议，年底易现博弈行情。报告还提供了各阶段历史数据与胜率，适合A股投资者、策略研究员、基金经理及金融从业者参考。
本报告由海通证券发布，系统梳理了A股1991-2017年间的季节性效应与月度规律。核心发现：上证综指在2月与11月收益较好且胜率较高；1-3月关注春季躁动、一号文和两会，春季躁动期间上证指数平均最大涨幅17.4%；4月为基本面验证期；5-10月存在“Sell in May”效应，涨幅均值仅4.6%，远低于11-次年4月的20.1%；9-12月关注党代会、中央全会和中央经济工作会议，年底易现博弈行情。报告还提供了各阶段历史数据与胜率，适合A股投资者、策略研究员、基金经理及金融从业者参考。核心数据:上证综指2月与11月收益较好且胜率较高;春季躁动平均最大涨幅17.4%;5-10月涨幅均值4.6% vs 11-次年4月20.1%。
本报告由海通证券发布,发布于 2018 年。
覆盖 2018 年,全文约 12。
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适合A股投资者、策略研究员、基金经理、金融从业者等读者参考。
重点分析了金融投资、那些事儿、海通证券、策略等议题。