基于业绩趋势的行业轮动模型｜光大证券金融工程深度报告2018

2018-03金融投资23📊 光大证券免费

📄 文件全名: 《基于业绩趋势的行业轮动模型-光大证券》
🎯 适合读者: 量化研究员金融工程师投资经理券商分析师
📊 核心数据: 年化收益32.7%
年化超额收益13.8%
信息比率1.89
月度胜率66.7%
预测准确度超47%
🏷️ 核心议题: #金融投资#轮动模型#业绩

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报告摘要

本报告由光大证券于2018年2月发布，提出基于业绩趋势的行业轮动模型，通过速度与加速度双维度刻画行业业绩变化，叠加动量与RSRS技术指标，构建量化策略。核心亮点：业绩高增长行业具有显著超额收益，模型预测准确度超47%；应用扣非归母净利润提升有效性；叠加技术指标后策略年化收益达32.7%，年化超额收益13.8%，信息比率1.89，月度胜率66.7%。适合量化研究员、金融工程师、投资经理、券商分析师及对行业轮动策略感兴趣的投资者。

📋 核心要点(部分)

基于业绩趋势的行业轮动模型基本逻辑
两种方法刻画行业业绩增速
高增长行业具有明显超额收益
公告后高增长行业组合超额收益大打折扣
业绩趋势模型捕捉高增长行业
业绩趋势模型简介

❓ 常见问题

《基于业绩趋势的行业轮动模型｜光大证券金融工程深度报告2018》主要包含哪些内容?

这份报告由哪家机构发布?

本报告由光大证券发布,发布于 2018 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2018 年,全文约 23。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合量化研究员、金融工程师、投资经理、券商分析师等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了金融投资、轮动模型、业绩等议题。