基于业绩趋势的行业轮动模型｜光大证券金融工程深度报告2018
本报告由光大证券于2018年2月发布，提出基于业绩趋势的行业轮动模型，通过速度与加速度双维度刻画行业业绩变化，叠加动量与RSRS技术指标，构建量化策略。核心亮点：业绩高增长行业具有显著超额收益，模型预测准确度超47%；应用扣非归母净利润提升有效性；叠加技术指标后策略年化收益达32.7%，年化超额收益13.8%，信息比率1.89，月度胜率66.7%。适合量化研究员、金融工程师、投资经理、券商分析师及对行业轮动策略感兴趣的投资者。
报告摘要
本报告由光大证券于2018年2月发布，提出基于业绩趋势的行业轮动模型，通过速度与加速度双维度刻画行业业绩变化，叠加动量与RSRS技术指标，构建量化策略。核心亮点：业绩高增长行业具有显著超额收益，模型预测准确度超47%；应用扣非归母净利润提升有效性；叠加技术指标后策略年化收益达32.7%，年化超额收益13.8%，信息比率1.89，月度胜率66.7%。适合量化研究员、金融工程师、投资经理、券商分析师及对行业轮动策略感兴趣的投资者。
核心要点
- 基于业绩趋势的行业轮动模型基本逻辑
- 两种方法刻画行业业绩增速
- 高增长行业具有明显超额收益
- 公告后高增长行业组合超额收益大打折扣
- 业绩趋势模型捕捉高增长行业
- 业绩趋势模型简介
报告信息
- 文件全名
- 《基于业绩趋势的行业轮动模型-光大证券》
- 适合读者
- 核心数据
- 年化收益32.7%
- 年化超额收益13.8%
- 信息比率1.89
- 月度胜率66.7%
- 预测准确度超47%
- 核心议题
常见问题
《基于业绩趋势的行业轮动模型｜光大证券金融工程深度报告2018》主要包含哪些内容?
本报告由光大证券于2018年2月发布，提出基于业绩趋势的行业轮动模型，通过速度与加速度双维度刻画行业业绩变化，叠加动量与RSRS技术指标，构建量化策略。核心亮点：业绩高增长行业具有显著超额收益，模型预测准确度超47%；应用扣非归母净利润提升有效性；叠加技术指标后策略年化收益达32.7%，年化超额收益13.8%，信息比率1.89，月度胜率66.7%。适合量化研究员、金融工程师、投资经理、券商分析师及对行业轮动策略感兴趣的投资者。核心数据:年化收益32.7%;年化超额收益13.8%;信息比率1.89。
这份报告由哪家机构发布?
本报告由光大证券发布,发布于 2018 年。
这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?
覆盖 2018 年,全文约 23。
这份报告是免费的吗?如何获取?
本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。
这份报告适合哪些读者?
适合量化研究员、金融工程师、投资经理、券商分析师等读者参考。
报告涉及哪些关键议题?
重点分析了金融投资、轮动模型、业绩等议题。
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