基于多期限残差的因子选股研究-240704-广发证券
均值作为因子，提升了因子的超额收益稳定性。 采用沪深 A 股 2010 年至 2024 年 数据来源：Wind, 广发证券发展研究中心
报告摘要
均值作为因子，提升了因子的超额收益稳定性。 采用沪深 A 股 2010 年至 2024 年 数据来源：Wind, 广发证券发展研究中心
核心要点
- 2024 年 7 月 4 日
- 残差动量与改进的低延迟趋势线。
- 迟趋势线优化了多期限动量反转因子。
- 3 月的数据，周频调仓的结果表明，改进的多期限动量与反转因子在
- 分析师：
- 0.64，多空年化收益率为 14.16%，夏普比率为 1.33
- 0.42。
- 和测算完成，所得结论与规律在市场政策、环境变化时可能存在失效
报告信息
- 文件全名
- 《基于多期限残差的因子选股研究-240704-广发证券-32页.pdf》
- 适合读者
- 核心数据
- 内，在全市场股票池中，此因子的 Rank IC 均值为-4.14%，Rank
- IC 胜率为 67.92%，多头组合年化收益率为 20.13%，夏普比率为
- 0.64，多空年化收益率为 14.16%，夏普比率为 1.33；
- Rank IC 均值为-4.32%；
- 在中证 500 上的多头年化收益率为 12.49%，夏普比率为
- 核心议题
常见问题
《基于多期限残差的因子选股研究-240704-广发证券》主要包含哪些内容?
均值作为因子，提升了因子的超额收益稳定性。 采用沪深 A 股 2010 年至 2024 年 数据来源：Wind, 广发证券发展研究中心核心数据:内，在全市场股票池中，此因子的 Rank IC 均值为-4.14%，Rank;IC 胜率为 67.92%，多头组合年化收益率为 20.13%，夏普比率为;0.64，多空年化收益率为 14.16%，夏普比率为 1.33；。
这份报告由哪家机构发布?
本报告由广发证券发展研究中心发布,发布于 2024 年。
这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?
覆盖 2024 年,全文共 32 页。
这份报告是免费的吗?如何获取?
本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。
这份报告适合哪些读者?
适合投资人、行业研究员等读者参考。
报告涉及哪些关键议题?
重点分析了A 股、沪深、创业板等议题。
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