金融工程专题：融合股指贴水的四因子择时策略-240705-国联证券
执业证书编号：S0590523070001 执业证书编号：S0590524010003 我们认为权益资产微观定价的预测性市场因子既包含分母因素（宏观：对
报告摘要
执业证书编号：S0590523070001 执业证书编号：S0590524010003 我们认为权益资产微观定价的预测性市场因子既包含分母因素（宏观：对
核心要点
- 2024 年 07 月 05 日
- 分析师：陆豪
- 分析师：康作宁
- 分析师：陈阅川
- 股指期货基差与指数自身的相关性趋势可以反映市场的情绪变化，基于此
- 2024 年 6 月 21 日，分别在沪深 300、中证 500、中证 1000、中证全指上取
- 9.86%、9.36%、8.25%、8.70%。
报告信息
- 文件全名
- 《金融工程专题：融合股指贴水的四因子择时策略-240705-国联证券-23页.pdf》
- 适合读者
- 核心数据
- 我们认为权益资产微观定价的预测性市场因子既包含分母因素（宏观：对
- 风险三个维度的择时信号，分别检验了其对宽基指数预测的准确性与敏感
- 微观结构因子独立预测，宏观中观因子分域合成，将整体市场划分为 8 个
- 股指期货择时信号可以很好地补充三维度择时信号在市场拐点时预测不及
- 得了 73.61%、69.90%、61.61%、65.00%的超额收益，年化超额分别达到
- 核心议题
常见问题
《金融工程专题：融合股指贴水的四因子择时策略-240705-国联证券》主要包含哪些内容?
执业证书编号：S0590523070001 执业证书编号：S0590524010003 我们认为权益资产微观定价的预测性市场因子既包含分母因素（宏观：对核心数据:我们认为权益资产微观定价的预测性市场因子既包含分母因素（宏观：对;风险三个维度的择时信号，分别检验了其对宽基指数预测的准确性与敏感;微观结构因子独立预测，宏观中观因子分域合成，将整体市场划分为 8 个。
这份报告由哪家机构发布?
本报告由股指期货发布,发布于 2024 年。
这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?
覆盖 2024 年,全文共 23 页。
这份报告是免费的吗?如何获取?
本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。
这份报告适合哪些读者?
适合投资人、行业研究员等读者参考。
报告涉及哪些关键议题?
重点分析了A 股、沪深等议题。
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