量化资产配置研究之二十四，金融工程：基于分层聚类与多维动态动量的资产配置策略-240717-广发证券

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🎯 适合读者: 投资人行业研究员
📊 核心数据: 若将指数长期信号与短期信号相结合，分别数据来源：Wind，广发证券发展研究中心
（3）策略在市场结构及交易行为的改变时有可能存在策略
🏷️ 核心议题: #资产配置

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报告摘要

若以沪深 300 为例，指数近 1 个月的收益代表指数短期表现，前 12 个月至前 1 个月的收益代表指数长期表现，则基于沪深 300 指数的长期反转择时策略与基于沪深 300 指数的短期动量择时策略

📋 核心要点(部分)

2024 年 7 月 17 日
300 指数的长期反转择时策略与基于沪深 300 指数的短期动量择时策略
从长短期动量权重分布(中介速度)与长短期动量状态(多维状态)角度对分析师：
本文对指数历史 3 年的收益表现以相关性为距离进行分层聚类，分析师：
分析师：
（2）基于模型得到的相关结论并不能完全准确地刻画现实环境以
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❓ 常见问题

《量化资产配置研究之二十四，金融工程：基于分层聚类与多维动态动量的资产配置策略-240717-广发证券》主要包含哪些内容?

若以沪深 300 为例，指数近 1 个月的收益代表指数短期表现，前 12 个月至前 1 个月的收益代表指数长期表现，则基于沪深 300 指数的长期反转择时策略与基于沪深 300 指数的短期动量择时策略核心数据:若将指数长期信号与短期信号相结合，分别数据来源：Wind，广发证券发展研究中心;（3）策略在市场结构及交易行为的改变时有可能存在策略。

这份报告由哪家机构发布?

本报告由广发证券发展研究中心发布,发布于 2024 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2024 年,全文约 19。

这份报告是免费的吗?如何获取?

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这份报告适合哪些读者?

适合投资人、行业研究员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了资产配置等议题。