“量价淘金”选股因子系列研究(七)：盲目追随趋势资金的极端交易行为分析，羊群效应的识别与因子构建-240806-国盛证券

2024-08资本市场15免费

📄 文件全名: 《“量价淘金”选股因子系列研究(七)：盲目追随趋势资金的极端交易行为分析，羊群效应的识别与因子构建-240806-国盛证券-15页.pdf》
🎯 适合读者: 投资人行业研究员
📊 核心数据: 的 90%分位数，将当日成交量大于上述分位数的分钟归为趋势资金的交
分组多空对冲的年化收益为 27.34%，信息比率为 3.21，月度胜率为
84.80%，最大回撤为 7.06%。
29.12%，年化波动为 9.47%，信息比率为 3.07，月度胜率为 79.20%，最
化 ICIR 达到-2.52，仍然具备有效的选股能力。
🏷️ 核心议题: #A 股

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报告摘要

前言：在前期报告《基于趋势资金日内交易行为的选股因子》中，我们借助最简单的成交量，在日内分钟级别层面识别趋势资金，并聚焦其本身的执业证书编号：S0680521120005

📋 核心要点(部分)

2024 年 08 月 06 日
盲目追随趋势资金的极端交易行为分析
前言：在前期报告《基于趋势资金日内交易行为的选股因子》中，我们借
助最简单的成交量，在日内分钟级别层面识别趋势资金，并聚焦其本身的
一角度“对羊群效应的识别与分析”入手，关注趋势资金行动之后、其追
趋势资金的定义与因子回顾：每个交易日，计算过去 5 日分钟成交量序列
的 90%分位数，将当日成交量大于上述分位数的分钟归为趋势资金的交
考察趋势资金交易价格、交易量中的选股信息，构造趋势资金交易行

❓ 常见问题

《“量价淘金”选股因子系列研究(七)：盲目追随趋势资金的极端交易行为分析，羊群效应的识别与因子构建-240806-国盛证券》主要包含哪些内容?

前言：在前期报告《基于趋势资金日内交易行为的选股因子》中，我们借助最简单的成交量，在日内分钟级别层面识别趋势资金，并聚焦其本身的执业证书编号：S0680521120005核心数据:的 90%分位数，将当日成交量大于上述分位数的分钟归为趋势资金的交;分组多空对冲的年化收益为 27.34%，信息比率为 3.21，月度胜率为;84.80%，最大回撤为 7.06%。。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2024 年,全文约 15。

这份报告是免费的吗?如何获取?

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这份报告适合哪些读者?

适合投资人、行业研究员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了A 股等议题。