“数”看期货：期指主力合约贴水均加深，IC主动对冲策略表现优异-240821-国金证券

2024-08资本市场12📊 四大股指期货免费

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🎯 适合读者: 投资人行业研究员
📊 核心数据: 正向和反向套利空间上，以年化收益 5%计算，剩余 25 个交易日，IF 正反套新的当月合约基
从整体表现来看，上周四大期指涨跌不一，上证 50 期指涨幅最大，幅度为 1.32%，中证 500 期指跌幅最大，幅度为0.84%。
全部合约角度看，较上上周而言，受交割周影响，四大期指当月、下月、当季和下季合约的平均成交量均下降，其
中 IH 下降幅度最大，为-14.42%，IC 下降幅度最小，为-2.68%。
四大期指上周五的合计持仓量均下降，其中 IH 下降
🏷️ 核心议题: #上证#沪深

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报告摘要

qqqqqqqqqqqqqqqqqqq 从整体表现来看，上周四大期指涨跌不一，上证 50 期指涨幅最大，幅度为 1.32%，中证 500 期指跌幅最大，幅度为0.84%。上周四大期指主力合约的贴水幅度均加深，四大期指依然全为贴水状态。

📋 核心要点(部分)

63.20%、68.20%、98.60%和 37.30%分位数。
本模型中我们用多项式拟合的方法来预测价格的变动趋势，采用 1 分钟的价格频率来进

❓ 常见问题

《“数”看期货：期指主力合约贴水均加深，IC主动对冲策略表现优异-240821-国金证券》主要包含哪些内容?

qqqqqqqqqqqqqqqqqqq 从整体表现来看，上周四大期指涨跌不一，上证 50 期指涨幅最大，幅度为 1.32%，中证 500 期指跌幅最大，幅度为0.84%。上周四大期指主力合约的贴水幅度均加深，四大期指依然全为贴水状态。核心数据:正向和反向套利空间上，以年化收益 5%计算，剩余 25 个交易日，IF 正反套新的当月合约基;从整体表现来看，上周四大期指涨跌不一，上证 50 期指涨幅最大，幅度为 1.32%，中证 500 期指跌幅最大，幅度为0.84%。;全部合约角度看，较上上周而言，受交割周影响，四大期指当月、下月、当季和下季合约的平均成交量均下降，其。

这份报告由哪家机构发布?

本报告由四大股指期货发布,发布于 2024 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2024 年,全文约 12。

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这份报告适合哪些读者?

适合投资人、行业研究员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了上证、沪深等议题。