“数”看期货：指数估值水平仍处低位，IH主动对冲策略表现优异-240826-国金证券

2024-08资本市场12📊 本模型创新性地将股指期货免费

📄 文件全名: 《“数”看期货：指数估值水平仍处低位，IH主动对冲策略表现优异-240826-国金证券-12页.pdf》
🎯 适合读者: 投资人行业研究员
📊 核心数据: 正向和反向套利空间上，以年化收益 5%计算，剩余 20 个交易日，IF 正反套当月合约基差率需
从整体表现来看，上周四大期指涨跌不一，上证 50 期指涨幅最大，幅度为 0.50%，中证 1000 期指跌幅最大，幅度为
全部合约角度看，较上上周而言，四大期指当月、下月、当季和下季合约的平均成交量均下降，其中 IM 下降幅度最
大，为-22.45%，IH 下降幅度最小，为-16.93%。
基差水平方面，截至上周五收盘，IF、IC、IM 和 IH 当季合约的年化基差率分别为-1.49%、-5.20%、-8.53%和-1.26%，
🏷️ 核心议题: #上证#沪深

📦 本报告属于月份合集

购买后将获得「2024 年 8 月报告合集」 · 共 3623 份报告打包下载链接

点击获取云盘下载链接

报告摘要

qqqqqqqqqqqqqqqqqqq 从整体表现来看，上周四大期指涨跌不一，上证 50 期指涨幅最大，幅度为 0.50%，中证 1000 期指跌幅最大，幅度为上周四大期指主力合约的贴水幅度均有所收窄，但依然全为贴水状态。

📋 核心要点(部分)

7.05%。
46.80%、45.70%、87.40%和 69.40%分位数。
本模型中我们用多项式拟合的方法来预测价格的变动趋势，采用 1 分钟的价格频率来进

❓ 常见问题

《“数”看期货：指数估值水平仍处低位，IH主动对冲策略表现优异-240826-国金证券》主要包含哪些内容?

qqqqqqqqqqqqqqqqqqq 从整体表现来看，上周四大期指涨跌不一，上证 50 期指涨幅最大，幅度为 0.50%，中证 1000 期指跌幅最大，幅度为上周四大期指主力合约的贴水幅度均有所收窄，但依然全为贴水状态。核心数据:正向和反向套利空间上，以年化收益 5%计算，剩余 20 个交易日，IF 正反套当月合约基差率需;从整体表现来看，上周四大期指涨跌不一，上证 50 期指涨幅最大，幅度为 0.50%，中证 1000 期指跌幅最大，幅度为;全部合约角度看，较上上周而言，四大期指当月、下月、当季和下季合约的平均成交量均下降，其中 IM 下降幅度最。

这份报告由哪家机构发布?

本报告由本模型创新性地将股指期货发布,发布于 2024 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2024 年,全文约 12。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合投资人、行业研究员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了上证、沪深等议题。