“数”看期货：指数估值水平仍处低位，IH主动对冲策略表现优异-240826-国金证券
qqqqqqqqqqqqqqqqqqq 从整体表现来看，上周四大期指涨跌不一，上证 50 期指涨幅最大，幅度为 0.50%，中证 1000 期指跌幅最大，幅度为 上周四大期指主力合约的贴水幅度均有所收窄，但依然全为贴水状态。
报告摘要
qqqqqqqqqqqqqqqqqqq 从整体表现来看，上周四大期指涨跌不一，上证 50 期指涨幅最大，幅度为 0.50%，中证 1000 期指跌幅最大，幅度为 上周四大期指主力合约的贴水幅度均有所收窄，但依然全为贴水状态。
核心要点
- 7.05%。
- 46.80%、45.70%、87.40%和 69.40%分位数。
- 本模型中我们用多项式拟合的方法来预测价格的变动趋势，采用 1 分钟的价格频率来进
报告信息
- 文件全名
- 《“数”看期货：指数估值水平仍处低位，IH主动对冲策略表现优异-240826-国金证券-12页.pdf》
- 适合读者
- 核心数据
- 正向和反向套利空间上，以年化收益 5%计算，剩余 20 个交易日，IF 正反套当月合约基差率需
- 从整体表现来看，上周四大期指涨跌不一，上证 50 期指涨幅最大，幅度为 0.50%，中证 1000 期指跌幅最大，幅度为
- 全部合约角度看，较上上周而言，四大期指当月、下月、当季和下季合约的平均成交量均下降，其中 IM 下降幅度最
- 大，为-22.45%，IH 下降幅度最小，为-16.93%。
- 基差水平方面，截至上周五收盘，IF、IC、IM 和 IH 当季合约的年化基差率分别为-1.49%、-5.20%、-8.53%和-1.26%，
- 核心议题
常见问题
《“数”看期货：指数估值水平仍处低位，IH主动对冲策略表现优异-240826-国金证券》主要包含哪些内容?
qqqqqqqqqqqqqqqqqqq 从整体表现来看，上周四大期指涨跌不一，上证 50 期指涨幅最大，幅度为 0.50%，中证 1000 期指跌幅最大，幅度为 上周四大期指主力合约的贴水幅度均有所收窄，但依然全为贴水状态。核心数据:正向和反向套利空间上，以年化收益 5%计算，剩余 20 个交易日，IF 正反套当月合约基差率需;从整体表现来看，上周四大期指涨跌不一，上证 50 期指涨幅最大，幅度为 0.50%，中证 1000 期指跌幅最大，幅度为;全部合约角度看，较上上周而言，四大期指当月、下月、当季和下季合约的平均成交量均下降，其中 IM 下降幅度最。
这份报告由哪家机构发布?
本报告由本模型创新性地将股指期货发布,发布于 2024 年。
这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?
覆盖 2024 年,全文共 12 页。
这份报告是免费的吗?如何获取?
本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。
这份报告适合哪些读者?
适合投资人、行业研究员等读者参考。
报告涉及哪些关键议题?
重点分析了上证、沪深等议题。
继续阅读
查看全部 →