“数”看期货：IH下季合约连续升水，主动对冲策略表现优异-240808-国金证券

2024-08资本市场12📊 股指期货免费

📄 文件全名: 《“数”看期货：IH下季合约连续升水，主动对冲策略表现优异-240808-国金证券-12页.pdf》
🎯 适合读者: 投资人行业研究员
📊 核心数据: 正向和反向套利空间上，以年化收益 5%计算，剩余 10 个交易日，IF 正反套当月合约基差率需要分别达到 0.46%和0.75%，按照收盘价格看目前不存在套利机会。
从整体表现来看，上周四大期指涨跌不一，中证 1000 期指涨幅最大，幅度为 2.92%，沪深 300 期指涨幅最小，幅度
全部合约角度看，较上上周而言，四大期指当月、下月、当季和下季合约的平均成交量变化不一，其中 IH 下降幅度
最大，为-13.98%，IM 上升幅度最大，为 3.77%。
基差水平方面，截至上周五收盘，IF、IC、IM 和 IH 当季合约的年化基差率分别为-1.22%、-5.47%、-9.12%和 0.19%，
🏷️ 核心议题: #上证#沪深

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报告摘要

qqqqqqqqqqqqqqqqqqq 从整体表现来看，上周四大期指涨跌不一，中证 1000 期指涨幅最大，幅度为 2.92%，沪深 300 期指涨幅最小，幅度上周四大期指主力合约贴水幅度均收窄，四大期指依然全为贴水状态。

📋 核心要点(部分)

4.58%。
58.80%、49.00%、90.60%和 73.20%分位数。
本模型中我们用多项式拟合的方法来预测价格的变动趋势，采用 1 分钟的价格频率来进
0.08%和 0.05%。

❓ 常见问题

《“数”看期货：IH下季合约连续升水，主动对冲策略表现优异-240808-国金证券》主要包含哪些内容?

qqqqqqqqqqqqqqqqqqq 从整体表现来看，上周四大期指涨跌不一，中证 1000 期指涨幅最大，幅度为 2.92%，沪深 300 期指涨幅最小，幅度上周四大期指主力合约贴水幅度均收窄，四大期指依然全为贴水状态。核心数据:正向和反向套利空间上，以年化收益 5%计算，剩余 10 个交易日，IF 正反套当月合约基差率需要分别达到 0.46%和0.75%，按照收盘价格看目前不存在套利机会。;从整体表现来看，上周四大期指涨跌不一，中证 1000 期指涨幅最大，幅度为 2.92%，沪深 300 期指涨幅最小，幅度;全部合约角度看，较上上周而言，四大期指当月、下月、当季和下季合约的平均成交量变化不一，其中 IH 下降幅度。

这份报告由哪家机构发布?

本报告由股指期货发布,发布于 2024 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2024 年,全文约 12。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合投资人、行业研究员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了上证、沪深等议题。