“数”看期货：IM合约对冲移仓成本较高，主动对冲策略持续表现优异-240812-国金证券
qqqqqqqqqqqqqqqqqqq 从整体表现来看，上周四大期指全线收跌，中证 1000 期指跌幅最大，幅度为-2.31%，上证 50 期指跌幅最小，幅度 上周四大期指主力合约除 IM 以外贴水幅度均加深，四大期指依然全为贴水状态。
报告摘要
qqqqqqqqqqqqqqqqqqq 从整体表现来看，上周四大期指全线收跌，中证 1000 期指跌幅最大，幅度为-2.31%，上证 50 期指跌幅最小，幅度 上周四大期指主力合约除 IM 以外贴水幅度均加深，四大期指依然全为贴水状态。
核心要点
- 本模型中我们用多项式拟合的方法来预测价格的变动趋势，采用 1 分钟的价格频率来进
报告信息
- 文件全名
- 《“数”看期货：IM合约对冲移仓成本较高，主动对冲策略持续表现优异-240812-国金证券-12页.pdf》
- 适合读者
- 核心数据
- 从整体表现来看，上周四大期指全线收跌，中证 1000 期指跌幅最大，幅度为-2.31%，上证 50 期指跌幅最小，幅度
- 其中 IH 上升幅度最大，为 15.46%，IC 上升幅度最小，为 2.15%。
- 四大期指上周五的合计持仓量均下降，其中 IH 下
- 基差水平方面，截至上周五收盘，IF、IC、IM 和 IH 当季合约的年化基差率分别为-1.65%、-6.15%、-10.74%和0.72%，较上上周最后一个交易日，四大期指贴水幅度均有所加深。
- IH 当月合约与下月合约的跨期价差率分别处在 2019 年以来的 65.20%、60.30%、96.90%和 67.20%分位数。
- 核心议题
常见问题
《“数”看期货：IM合约对冲移仓成本较高，主动对冲策略持续表现优异-240812-国金证券》主要包含哪些内容?
qqqqqqqqqqqqqqqqqqq 从整体表现来看，上周四大期指全线收跌，中证 1000 期指跌幅最大，幅度为-2.31%，上证 50 期指跌幅最小，幅度 上周四大期指主力合约除 IM 以外贴水幅度均加深，四大期指依然全为贴水状态。核心数据:从整体表现来看，上周四大期指全线收跌，中证 1000 期指跌幅最大，幅度为-2.31%，上证 50 期指跌幅最小，幅度;其中 IH 上升幅度最大，为 15.46%，IC 上升幅度最小，为 2.15%。;四大期指上周五的合计持仓量均下降，其中 IH 下。
这份报告由哪家机构发布?
本报告由本模型创新性地将股指期货发布,发布于 2024 年。
这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?
覆盖 2024 年,全文共 12 页。
这份报告是免费的吗?如何获取?
本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。
这份报告适合哪些读者?
适合投资人、行业研究员等读者参考。
报告涉及哪些关键议题?
重点分析了上证、沪深等议题。
继续阅读
查看全部 →