“数”看期货：IM合约对冲移仓成本较高，主动对冲策略持续表现优异-240812-国金证券

2024-08资本市场12📊 本模型创新性地将股指期货免费

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🎯 适合读者: 投资人行业研究员
📊 核心数据: 从整体表现来看，上周四大期指全线收跌，中证 1000 期指跌幅最大，幅度为-2.31%，上证 50 期指跌幅最小，幅度
其中 IH 上升幅度最大，为 15.46%，IC 上升幅度最小，为 2.15%。
四大期指上周五的合计持仓量均下降，其中 IH 下
基差水平方面，截至上周五收盘，IF、IC、IM 和 IH 当季合约的年化基差率分别为-1.65%、-6.15%、-10.74%和0.72%，较上上周最后一个交易日，四大期指贴水幅度均有所加深。
IH 当月合约与下月合约的跨期价差率分别处在 2019 年以来的 65.20%、60.30%、96.90%和 67.20%分位数。
🏷️ 核心议题: #上证#沪深

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报告摘要

qqqqqqqqqqqqqqqqqqq 从整体表现来看，上周四大期指全线收跌，中证 1000 期指跌幅最大，幅度为-2.31%，上证 50 期指跌幅最小，幅度上周四大期指主力合约除 IM 以外贴水幅度均加深，四大期指依然全为贴水状态。

📋 核心要点(部分)

本模型中我们用多项式拟合的方法来预测价格的变动趋势，采用 1 分钟的价格频率来进

❓ 常见问题

《“数”看期货：IM合约对冲移仓成本较高，主动对冲策略持续表现优异-240812-国金证券》主要包含哪些内容?

qqqqqqqqqqqqqqqqqqq 从整体表现来看，上周四大期指全线收跌，中证 1000 期指跌幅最大，幅度为-2.31%，上证 50 期指跌幅最小，幅度上周四大期指主力合约除 IM 以外贴水幅度均加深，四大期指依然全为贴水状态。核心数据:从整体表现来看，上周四大期指全线收跌，中证 1000 期指跌幅最大，幅度为-2.31%，上证 50 期指跌幅最小，幅度;其中 IH 上升幅度最大，为 15.46%，IC 上升幅度最小，为 2.15%。;四大期指上周五的合计持仓量均下降，其中 IH 下。

这份报告由哪家机构发布?

本报告由本模型创新性地将股指期货发布,发布于 2024 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2024 年,全文约 12。

这份报告是免费的吗?如何获取?

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这份报告适合哪些读者?

适合投资人、行业研究员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了上证、沪深等议题。