大类资产配置月报：对波动率的再思考｜中金公司2018年3月

2018-03金融投资19📊 中金公司免费

📄 文件全名: 《大类资产配置月报：对波动率的再思考-中金公司》
🎯 适合读者: 投资经理资产配置研究员金融分析师财富管理顾问
📊 核心数据: 全球股指下跌4.4%
原油下跌4.7%
中金配置组合12个月收益11.4%
A股波动率降至2002年以来最低
🏷️ 核心议题: #金融投资#中金公司#波动率#再思考

📦 本报告属于月份合集

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报告摘要

2018年2月全球股市波动率骤起，A股波动率降至2002年以来最低后反弹。本报告由中金公司王慧、彭一夫撰写，深入分析波动率的杠杆效应、聚集效应和长记忆性三大特征，探讨利率对股票波动率的影响机制，并给出中期超配股票、低配债券的配置建议。报告包含2月全球及国内资产表现回顾、中金配置组合表现（过去1个月-2.9%，12个月11.4%），以及近期风险事件提示。适合投资经理、资产配置研究员、金融分析师、财富管理顾问、量化交易员阅读。

📋 核心要点(部分)

本月图表：对波动率的再思考
大类资产配置建议
波动率三大特征
利率与波动率关系
近期市场回顾与组合表现

❓ 常见问题

《大类资产配置月报：对波动率的再思考｜中金公司2018年3月》主要包含哪些内容?

这份报告由哪家机构发布?

本报告由中金公司发布,发布于 2018 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2018 年,全文约 19。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合投资经理、资产配置研究员、金融分析师、财富管理顾问等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了金融投资、中金公司、波动率、再思考等议题。