本报告由光大证券于2018年3月发布，深入探讨RSRS择时策略在大类资产配置中的应用，并与风险平价及因子策略结合，显著提升组合收益与稳定性。核心亮点：1）初始策略（风险平价+因子）年化收益从5.65%提升至17.07%，夏普比率达2.1；2）加入RSRS后，年化收益进一步升至22%，波动降至7%，夏普比率达2.4，最大回撤从18%降至9%；3）构建稳健型、平衡型、进取型三类组合，年化收益8.40%-12.13%，波动3.22%-5.68%。适合量化研究员、FOF投资经理、资产配置从业者及金融工程学者参考。
本报告由光大证券于2018年3月发布，深入探讨RSRS择时策略在大类资产配置中的应用，并与风险平价及因子策略结合，显著提升组合收益与稳定性。核心亮点：1）初始策略（风险平价+因子）年化收益从5.65%提升至17.07%，夏普比率达2.1；2）加入RSRS后，年化收益进一步升至22%，波动降至7%，夏普比率达2.4，最大回撤从18%降至9%；3）构建稳健型、平衡型、进取型三类组合，年化收益8.40%-12.13%，波动3.22%-5.68%。适合量化研究员、FOF投资经理、资产配置从业者及金融工程学者参考。
本报告由光大证券于2018年3月发布，深入探讨RSRS择时策略在大类资产配置中的应用，并与风险平价及因子策略结合，显著提升组合收益与稳定性。核心亮点：1）初始策略（风险平价+因子）年化收益从5.65%提升至17.07%，夏普比率达2.1；2）加入RSRS后，年化收益进一步升至22%，波动降至7%，夏普比率达2.4，最大回撤从18%降至9%；3）构建稳健型、平衡型、进取型三类组合，年化收益8.40%-12.13%，波动3.22%-5.68%。适合量化研究员、FOF投资经理、资产配置从业者及金融工程学者参考。核心数据:年化收益从5.65%提升至22%;夏普比率从1.8提升至2.4;最大回撤从18%降至9%。
本报告由光大证券发布,发布于 2018 年。
覆盖 2018 年,全文约 20。
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适合量化研究员、FOF投资经理、资产配置从业者、金融工程学者等读者参考。
重点分析了金融投资、RSRS、策略改进、资产配置等议题。