大类资产配置研究系列(10)：黄金的预期收益框架与COT择时因子-240818-开源证券
证书编号：S0790519120001 weijianrong@kysec.cn zhangxiang2@kysec.cn
报告摘要
证书编号：S0790519120001 weijianrong@kysec.cn zhangxiang2@kysec.cn
核心要点
- 2024 年 08 月 18 日
- 魏建榕（分析师）
- 张翔（分析师）
- 何申昊（分析师）
- 翔（分析师）
- 傅开波（分析师）
- 鹏（分析师）
- 苏俊豪（分析师）
报告信息
- 文件全名
- 《大类资产配置研究系列(10)：黄金的预期收益框架与COT择时因子-240818-开源证券-20页.pdf》
- 适合读者
- 核心数据
- 于黄金预期收益的资产配置组合年化收益率 4.90%，夏普比率 1.93，卡尔玛比率
- 样本外区间上，COT 合成因子年化收益 11.74%，夏
- 静态持有伦敦金现年化收益 6.23%，
- 站在 2024 年 7 月 26 日， COT 合成因子的仓位为 33.3%。
- 金现的收益率波动和隐含汇率的波动，发现后者的风险贡献不足 1%，较为微弱。
- 核心议题
常见问题
《大类资产配置研究系列(10)：黄金的预期收益框架与COT择时因子-240818-开源证券》主要包含哪些内容?
证书编号：S0790519120001 weijianrong@kysec.cn zhangxiang2@kysec.cn核心数据:于黄金预期收益的资产配置组合年化收益率 4.90%，夏普比率 1.93，卡尔玛比率;样本外区间上，COT 合成因子年化收益 11.74%，夏;静态持有伦敦金现年化收益 6.23%，。
这份报告由哪家机构发布?
本报告由根据世界黄金协会发布,发布于 2024 年。
这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?
覆盖 2024 年,全文共 20 页。
这份报告是免费的吗?如何获取?
本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。
这份报告适合哪些读者?
适合投资人、行业研究员等读者参考。
报告涉及哪些关键议题?
重点分析了资产配置等议题。
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