宏观基本面%26动量视角：大类资产轮动量化策略体系-240828-中信建投

2024-08资本市场26免费

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🎯 适合读者: 投资人行业研究员
📊 核心数据: 年以来复合策略绝对收益年化 17.8%，夏普 1.48，最大回撤 9 .1 %，
月度胜率 71%，其中 2019 年以来策略年化收益 22.3%，2 02 4 年
益年化 14.52%，最大回撤 11.8%，月度胜率 72.5%，除 2 0 2 2 年
17 年以来因子绝对收益年化 7.9%，最大回撤 17 .8 %，
17.8%，夏普 1.48，最大回撤 9.1%，月度胜率 71%，每年均能录
🏷️ 核心议题: #上证

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报告摘要

本文基于宏观和动量两个维度构造完全量化可回测的大类资产宏观模块创新性地引入 Listwise 排序学习算法 ListMLE，从截面维度构造简单稳健的宏观周期查询字典，同时

❓ 常见问题

《宏观基本面%26动量视角：大类资产轮动量化策略体系-240828-中信建投》主要包含哪些内容?

本文基于宏观和动量两个维度构造完全量化可回测的大类资产宏观模块创新性地引入 Listwise 排序学习算法 ListMLE，从截面维度构造简单稳健的宏观周期查询字典，同时核心数据:年以来复合策略绝对收益年化 17.8%，夏普 1.48，最大回撤 9 .1 %，;月度胜率 71%，其中 2019 年以来策略年化收益 22.3%，2 02 4 年;益年化 14.52%，最大回撤 11.8%，月度胜率 72.5%，除 2 0 2 2 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2024 年,全文约 26。

这份报告是免费的吗?如何获取?

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这份报告适合哪些读者?

适合投资人、行业研究员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了上证等议题。