巴黎银行商品量化策略报告：趋势跟踪模型BNPP-TIF回测年化20.5%

报告摘要

本报告由巴黎银行商品量化策略团队推出，介绍其最新开发的趋势跟踪模型BNPP-TIF，覆盖黄金、WTI原油、布伦特原油、铜、镍、锌、铝七种商品期货。回测显示自2007年以来年化收益率达20.5%，胜率55%，显著优于多个基准。模型补充了已有的MarFATM和多因子模型，为投资者提供系统化的商品动量策略。适合量化交易员、商品基金经理、资产配置研究员及对冲基金策略师参考。