相对量价视角下的风格轮动研究｜申万宏源2017年金融工程报告

本报告由申万宏源证券于2017年发布，聚焦风格轮动这一量化投资核心难题。基于相对强弱指标，系统刻画大小盘、价值成长等风格维度的轮动特征，提出可操作的风格择时策略。核心亮点：1）构建相对量价模型识别风格切换信号；2）实证分析A股市场风格轮动规律；3）针对激进型与稳健型投资者分别给出应用建议。适合量化研究员、基金经理、金融工程从业者及对风格投资感兴趣的投资者。核心数据:风格研究体系含择时;选股四维度;大小盘及价值成长为主要关注维度。

本报告由申万宏源发布,发布于 2017 年。

覆盖 2017 年,全文约 23。

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适合量化研究员、基金经理、金融工程从业者、风格投资者等读者参考。

重点分析了金融投资、量价视角下、年金融工程、风格轮动等议题。