“数”看期货：期指主力合约贴水幅度加深，IF主动对冲策略表现优异-240924-国金证券
qqqqqqqqqqqqqqqqqqq 从整体表现来看，本周四大期指全线收涨，沪深 300 和上证 50 期指涨幅最大，幅度均为 1.32%，中证 1000 期指涨幅 本周四大期指主力合约的贴水幅度均加深，四大期指全为贴水状态。
报告摘要
qqqqqqqqqqqqqqqqqqq 从整体表现来看，本周四大期指全线收涨，沪深 300 和上证 50 期指涨幅最大，幅度均为 1.32%，中证 1000 期指涨幅 本周四大期指主力合约的贴水幅度均加深，四大期指全为贴水状态。
核心要点
- 1.50%、23.80%、68.60%和 1.40%分位数。
- 本模型中我们用多项式拟合的方法来预测价格的变动趋势，采用 1 分钟的价格频率来进
报告信息
- 文件全名
- 《“数”看期货：期指主力合约贴水幅度加深，IF主动对冲策略表现优异-240924-国金证券-12页.pdf》
- 适合读者
- 核心数据
- 正向和反向套利空间上，以年化收益 5%计算，剩余 20 个交易日，IF 正反套新的当月合约基差
- 从整体表现来看，本周四大期指全线收涨，沪深 300 和上证 50 期指涨幅最大，幅度均为 1.32%，中证 1000 期指涨幅
- 季合约的平均成交量均上升，其中 IH 上升幅度最大，为 47.47%，IM 上升幅度最小，为 22.79%。
- 合计持仓量均下降，其中 IH 下降幅度最大，为-3.95%。
- 基差水平方面，截至本周五收盘，IF、IC、IM 和 IH 新的当季合约的年化基差率分别为-2.53%、-5.99%、-10.93%和0.91%，较上周最后一个交易日，IF、IM 和 IH 期指贴水幅度有所扩大，IC 期指贴水幅度有所缩小。
- 核心议题
常见问题
《“数”看期货：期指主力合约贴水幅度加深，IF主动对冲策略表现优异-240924-国金证券》主要包含哪些内容?
qqqqqqqqqqqqqqqqqqq 从整体表现来看，本周四大期指全线收涨，沪深 300 和上证 50 期指涨幅最大，幅度均为 1.32%，中证 1000 期指涨幅 本周四大期指主力合约的贴水幅度均加深，四大期指全为贴水状态。核心数据:正向和反向套利空间上，以年化收益 5%计算，剩余 20 个交易日，IF 正反套新的当月合约基差;从整体表现来看，本周四大期指全线收涨，沪深 300 和上证 50 期指涨幅最大，幅度均为 1.32%，中证 1000 期指涨幅;季合约的平均成交量均上升，其中 IH 上升幅度最大，为 47.47%，IM 上升幅度最小，为 22.79%。。
这份报告由哪家机构发布?
本报告由四大股指期货发布,发布于 2024 年。
这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?
覆盖 2024 年,全文共 12 页。
这份报告是免费的吗?如何获取?
本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。
这份报告适合哪些读者?
适合投资人、行业研究员等读者参考。
报告涉及哪些关键议题?
重点分析了上证、沪深等议题。
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