“数”看期货：期指主力合约贴水幅度加深，IF主动对冲策略表现优异-240924-国金证券

2024-09资本市场12📊 四大股指期货免费

📄 文件全名: 《“数”看期货：期指主力合约贴水幅度加深，IF主动对冲策略表现优异-240924-国金证券-12页.pdf》
🎯 适合读者: 投资人行业研究员
📊 核心数据: 正向和反向套利空间上，以年化收益 5%计算，剩余 20 个交易日，IF 正反套新的当月合约基差
从整体表现来看，本周四大期指全线收涨，沪深 300 和上证 50 期指涨幅最大，幅度均为 1.32%，中证 1000 期指涨幅
季合约的平均成交量均上升，其中 IH 上升幅度最大，为 47.47%，IM 上升幅度最小，为 22.79%。
合计持仓量均下降，其中 IH 下降幅度最大，为-3.95%。
基差水平方面，截至本周五收盘，IF、IC、IM 和 IH 新的当季合约的年化基差率分别为-2.53%、-5.99%、-10.93%和0.91%，较上周最后一个交易日，IF、IM 和 IH 期指贴水幅度有所扩大，IC 期指贴水幅度有所缩小。
🏷️ 核心议题: #上证#沪深

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报告摘要

qqqqqqqqqqqqqqqqqqq 从整体表现来看，本周四大期指全线收涨，沪深 300 和上证 50 期指涨幅最大，幅度均为 1.32%，中证 1000 期指涨幅本周四大期指主力合约的贴水幅度均加深，四大期指全为贴水状态。

📋 核心要点(部分)

1.50%、23.80%、68.60%和 1.40%分位数。
本模型中我们用多项式拟合的方法来预测价格的变动趋势，采用 1 分钟的价格频率来进

❓ 常见问题

《“数”看期货：期指主力合约贴水幅度加深，IF主动对冲策略表现优异-240924-国金证券》主要包含哪些内容?

qqqqqqqqqqqqqqqqqqq 从整体表现来看，本周四大期指全线收涨，沪深 300 和上证 50 期指涨幅最大，幅度均为 1.32%，中证 1000 期指涨幅本周四大期指主力合约的贴水幅度均加深，四大期指全为贴水状态。核心数据:正向和反向套利空间上，以年化收益 5%计算，剩余 20 个交易日，IF 正反套新的当月合约基差;从整体表现来看，本周四大期指全线收涨，沪深 300 和上证 50 期指涨幅最大，幅度均为 1.32%，中证 1000 期指涨幅;季合约的平均成交量均上升，其中 IH 上升幅度最大，为 47.47%，IM 上升幅度最小，为 22.79%。。

这份报告由哪家机构发布?

本报告由四大股指期货发布,发布于 2024 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2024 年,全文约 12。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合投资人、行业研究员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了上证、沪深等议题。