市场定期跟踪体系介绍：多维度择时与风格轮动模型-240910-招商证券

2024-09资本市场12免费

📄 文件全名: 《市场定期跟踪体系介绍：多维度择时与风格轮动模型-240910-招商证券-12页.pdf》
🎯 适合读者: 投资人行业研究员
📊 核心数据: 12.12%，基准（月度中性持仓再平衡）年化收益率为 3.17%，年化超额收
益率为 8.95%，期间择时策略最大回撤仅为 17.02%，较基准策略有显著提
为 11.12%，基准（月度风格均衡配置）年化收益率为 5.21%，年化超额收
益率为 5.90%，轮动策略较基准有显著提升。
为 10.17%，基准（月度风格均衡配置）年化收益率为 5.00%，年化超额收
🏷️ 核心议题: #A 股

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报告摘要

本报告介绍了基本面、估值面、情绪面、流动性这四个维度下的 A 股择时以及风格轮动模型，并对细分指标的构建方法和构建逻辑进行了详细说明。首先，对于 A 股择时模型，本文从基本面、估值面、情绪面、流动性四个维度

📋 核心要点(部分)

2024 年 09 月 10 日
12.12%，基准（月度中性持仓再平衡）年化收益率为 3.17%，年化超额收
12.08%，基准（四风格月度均衡配置）年化收益率为 5.67%，年化超额收
2022 年未能跑赢基准外，其余年份均产生显著超额收益。
一、A 股择时、风格轮动体系与案例
1、A 股择时体系

❓ 常见问题

《市场定期跟踪体系介绍：多维度择时与风格轮动模型-240910-招商证券》主要包含哪些内容?

本报告介绍了基本面、估值面、情绪面、流动性这四个维度下的 A 股择时以及风格轮动模型，并对细分指标的构建方法和构建逻辑进行了详细说明。首先，对于 A 股择时模型，本文从基本面、估值面、情绪面、流动性四个维度核心数据:12.12%，基准（月度中性持仓再平衡）年化收益率为 3.17%，年化超额收;益率为 8.95%，期间择时策略最大回撤仅为 17.02%，较基准策略有显著提;为 11.12%，基准（月度风格均衡配置）年化收益率为 5.21%，年化超额收。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2024 年,全文约 12。

这份报告是免费的吗?如何获取?

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这份报告适合哪些读者?

适合投资人、行业研究员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了A 股等议题。