基于风格因子的资产配置策略：混合型基金风格识别与配置｜申万宏源2018

报告摘要

本报告由申万宏源证券出品，系统提出基于风格因子的资产配置框架，聚焦混合型基金的风格识别与配置。核心内容包括：构建风险因子模型以获取风险溢价、识别并监控基金对各因子的暴露、以及通过基金筛选实现多元风格配置。报告结合国内股债市场数据，提供从因子模型到配置案例的完整方法论，适合量化研究员、FOF投资经理、资产配置从业者及金融产品设计人员参考。

📋 核心要点(部分)

1. 基于风格因子的配置框架
2. 国内股债市场的因子模型
3. 基金的风格分析
4. 基于风格因子的配置案例