因子选股系列之四：基于历史相似走势的因子选股研究-240905-西南证券

股票的历史收益始终是股票未来收益的重要参考。 票历史收益的选股因子研究》，我们发现同一时间基本面相似的股票的历史收益率 中蕴含着极为有效的定价信息，基于基本面的相似性与股票的历史收益率构建的核心数据:股票价格走势相似，探索历史相似走势的收益率信息能否为当下股票收益率预测;换仓，因子的 IC 均值为 0.05，IC 标准差为 0.10，IC 胜率为 73.33%，ICIR;为 0.50，多空组合年化收益率为 45.90%，收益波动比为 2.88，有效性显著强。

本报告由西南证券发布,发布于 2024 年。

覆盖 2024 年,全文共 35 页。

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适合投资人、行业研究员等读者参考。

重点分析了沪深、美股等议题。