资产配置研究系列(六)：全球资产配置实战模型—如何应对市场短期剧烈波动？-240918-中银证券

2024-09财富管理35📊 中银证券免费

📄 文件全名: 《资产配置研究系列(六)：全球资产配置实战模型—如何应对市场短期剧烈波动？-240918-中银证券-35页.pdf》
🎯 适合读者: 投资人行业研究员
📊 核心数据: 年的回测区间内，最大回撤仅为-6.5%，同时年化收益达 8.3%（扣费后），
CPPI 重新保本机制（未采用）：CPPI 重新保本机制主要尝试解决基础
判断每次资产下跌的市场底部，我们没有将重新保本机制纳入最终模型。
报告研究的核心问题 ............................................................................... 5
🏷️ 核心议题: #资产配置

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报告摘要

本报告通过结合固定比例保本策略（CPPI）和风险预算模型构建全球资产配在此模型的基础上，尝试解决以下两个问题：1）如何在“黑天鹅”事件发生时有效预警并降低回撤？

❓ 常见问题

《资产配置研究系列(六)：全球资产配置实战模型—如何应对市场短期剧烈波动？-240918-中银证券》主要包含哪些内容?

本报告通过结合固定比例保本策略（CPPI）和风险预算模型构建全球资产配在此模型的基础上，尝试解决以下两个问题：1）如何在“黑天鹅”事件发生时有效预警并降低回撤？核心数据:年的回测区间内，最大回撤仅为-6.5%，同时年化收益达 8.3%（扣费后），;CPPI 重新保本机制（未采用）：CPPI 重新保本机制主要尝试解决基础;判断每次资产下跌的市场底部，我们没有将重新保本机制纳入最终模型。。

这份报告由哪家机构发布?

本报告由中银证券发布,发布于 2024 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2024 年,全文约 35。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合投资人、行业研究员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了资产配置等议题。