高频因子跟踪：上交所延长指定交易时间对高频因子有何影响-241008-国金证券
上交所自 10 月 8 日起，延长接受指定交易申报指令时间，调整为每个交易日的 9:15 至 11:30、13:00 至 15:00。 上交所的交易规则，客户希望投资交易上交所证券时，必须首先指定某家券商进行交易，这个指定的过程即为指定交 因此新规主要影响新开户客户和需要转换券商的客户，在行情火热的市场中，中间 5 分钟间隔取消后，可以减缓
报告摘要
上交所自 10 月 8 日起，延长接受指定交易申报指令时间，调整为每个交易日的 9:15 至 11:30、13:00 至 15:00。 上交所的交易规则，客户希望投资交易上交所证券时，必须首先指定某家券商进行交易，这个指定的过程即为指定交 因此新规主要影响新开户客户和需要转换券商的客户，在行情火热的市场中，中间 5 分钟间隔取消后，可以减缓
核心要点
- 1. 以上结果通过历史数据统计、建模和测算完成，在政策、市场环境发生变化时模型存在失效的风险。
- 2. 策略依据一定的假设通过历史数据回测得到，当交易成本提高或其他条件改变时，可能导致策略收益下降甚至出
报告信息
- 文件全名
- 《高频因子跟踪：上交所延长指定交易时间对高频因子有何影响-241008-国金证券-17页.pdf》
- 适合读者
- 核心数据
- 头超额收益率-0.01%，价量背离因子-1.78%，遗憾规避因子 0.77%，斜率凸性因子-1.00%。
- 多头超额收益率为-1.24%，价量背离因子-3.94%，遗憾规避因子-0.07%，斜率凸性因子-0.45%。
- 现整体都比较优秀，价格区间因子多头超额收益率 6.94%，价量背离因子-3.08%，遗憾规避因子 5.33%。
- 子表现欠佳，多头超额收益率 1.52%。
- 展现出了较强的预测效果，今年以来表现比较稳定。
- 核心议题
常见问题
《高频因子跟踪：上交所延长指定交易时间对高频因子有何影响-241008-国金证券》主要包含哪些内容?
上交所自 10 月 8 日起，延长接受指定交易申报指令时间，调整为每个交易日的 9:15 至 11:30、13:00 至 15:00。 上交所的交易规则，客户希望投资交易上交所证券时，必须首先指定某家券商进行交易，这个指定的过程即为指定交 因此新规主要影响新开户客户和需要转换券商的客户，在行情火热的市场中，中间 5 分钟间隔取消后，可以减缓核心数据:头超额收益率-0.01%，价量背离因子-1.78%，遗憾规避因子 0.77%，斜率凸性因子-1.00%。;多头超额收益率为-1.24%，价量背离因子-3.94%，遗憾规避因子-0.07%，斜率凸性因子-0.45%。;现整体都比较优秀，价格区间因子多头超额收益率 6.94%，价量背离因子-3.08%，遗憾规避因子 5.33%。。
这份报告由哪家机构发布?
本报告由客户希望投资交易上交所证券发布,发布于 2024 年。
这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?
覆盖 2024 年,全文共 17 页。
这份报告是免费的吗?如何获取?
本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。
这份报告适合哪些读者?
适合投资人、行业研究员等读者参考。
报告涉及哪些关键议题?
重点分析了A 股、股价等议题。
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