高频因子跟踪：上交所延长指定交易时间对高频因子有何影响-241008-国金证券

2024-10资本市场17📊 客户希望投资交易上交所证券免费

📄 文件全名: 《高频因子跟踪：上交所延长指定交易时间对高频因子有何影响-241008-国金证券-17页.pdf》
🎯 适合读者: 投资人行业研究员
📊 核心数据: 头超额收益率-0.01%，价量背离因子-1.78%，遗憾规避因子 0.77%，斜率凸性因子-1.00%。
多头超额收益率为-1.24%，价量背离因子-3.94%，遗憾规避因子-0.07%，斜率凸性因子-0.45%。
现整体都比较优秀，价格区间因子多头超额收益率 6.94%，价量背离因子-3.08%，遗憾规避因子 5.33%。
子表现欠佳，多头超额收益率 1.52%。
展现出了较强的预测效果，今年以来表现比较稳定。
🏷️ 核心议题: #A 股#股价

📦 本报告属于月份合集

购买后将获得「2024 年 10 月报告合集」 · 共 3693 份报告打包下载链接

点击获取云盘下载链接

报告摘要

📋 核心要点(部分)

1. 以上结果通过历史数据统计、建模和测算完成，在政策、市场环境发生变化时模型存在失效的风险。
2. 策略依据一定的假设通过历史数据回测得到，当交易成本提高或其他条件改变时，可能导致策略收益下降甚至出

❓ 常见问题

《高频因子跟踪：上交所延长指定交易时间对高频因子有何影响-241008-国金证券》主要包含哪些内容?

上交所自 10 月 8 日起，延长接受指定交易申报指令时间，调整为每个交易日的 9:15 至 11:30、13:00 至 15:00。上交所的交易规则，客户希望投资交易上交所证券时，必须首先指定某家券商进行交易，这个指定的过程即为指定交因此新规主要影响新开户客户和需要转换券商的客户，在行情火热的市场中，中间 5 分钟间隔取消后，可以减缓核心数据:头超额收益率-0.01%，价量背离因子-1.78%，遗憾规避因子 0.77%，斜率凸性因子-1.00%。;多头超额收益率为-1.24%，价量背离因子-3.94%，遗憾规避因子-0.07%，斜率凸性因子-0.45%。;现整体都比较优秀，价格区间因子多头超额收益率 6.94%，价量背离因子-3.08%，遗憾规避因子 5.33%。。

这份报告由哪家机构发布?

本报告由客户希望投资交易上交所证券发布,发布于 2024 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2024 年,全文约 17。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合投资人、行业研究员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了A 股、股价等议题。