量化选股因子跟踪月报：上月动量、技术、规模因子表现相对较优-241010-东北证券
综合考虑各个股票池中 IC 以及多头超额等指标，每 21 个交易日即月 频换仓一次，上个月整体相对较好的因子为 Beta、波动率、质量因 在 wind 全 A 股票池中 IC 排序表现较好的因子有动量（IC：23.59%，多
报告摘要
综合考虑各个股票池中 IC 以及多头超额等指标，每 21 个交易日即月 频换仓一次，上个月整体相对较好的因子为 Beta、波动率、质量因 在 wind 全 A 股票池中 IC 排序表现较好的因子有动量（IC：23.59%，多
核心要点
- 1.1.
- 1.2.
- 2.1.
- 2.2.
- 2.3.
- 2.4.
- 2.5.
- 2.6.
报告信息
- 文件全名
- 《量化选股因子跟踪月报：上月动量、技术、规模因子表现相对较优-241010-东北证券-36页.pdf》
- 适合读者
- 核心数据
- 0.48%，多空收益：2.52%）和规模（IC：7.58%，多头超额：0.95%，
- 在中证 500 股票池中 IC 排序表现较好的因子有规模（IC：31.75%，多
- 头超额：1.22%，多空收益：6.63%）、规模（IC：26.35%，多头超额：
- 在 wind 全 A 股票池中 IC 排序表现较好的因子有动量（IC：23.59%，多
- 头超额：1.67%，多空收益：5.98%）、技术（IC：11.75%，多头超额：
- 核心议题
常见问题
《量化选股因子跟踪月报：上月动量、技术、规模因子表现相对较优-241010-东北证券》主要包含哪些内容?
综合考虑各个股票池中 IC 以及多头超额等指标，每 21 个交易日即月 频换仓一次，上个月整体相对较好的因子为 Beta、波动率、质量因 在 wind 全 A 股票池中 IC 排序表现较好的因子有动量（IC：23.59%，多核心数据:0.48%，多空收益：2.52%）和规模（IC：7.58%，多头超额：0.95%，;在中证 500 股票池中 IC 排序表现较好的因子有规模（IC：31.75%，多;头超额：1.22%，多空收益：6.63%）、规模（IC：26.35%，多头超额：。
这份报告由哪家机构发布?
本报告由东北证券发布,发布于 2024 年。
这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?
覆盖 2024 年,全文共 36 页。
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这份报告适合哪些读者?
适合投资人、行业研究员等读者参考。
报告涉及哪些关键议题?
重点分析了A 股、沪深等议题。
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