量化选股因子跟踪月报：上月动量、技术、规模因子表现相对较优-241010-东北证券

2024-10资本市场36免费

📄 文件全名: 《量化选股因子跟踪月报：上月动量、技术、规模因子表现相对较优-241010-东北证券-36页.pdf》
🎯 适合读者: 投资人行业研究员
📊 核心数据: 0.48%，多空收益：2.52%）和规模（IC：7.58%，多头超额：0.95%，
在中证 500 股票池中 IC 排序表现较好的因子有规模（IC：31.75%，多
头超额：1.22%，多空收益：6.63%）、规模（IC：26.35%，多头超额：
在 wind 全 A 股票池中 IC 排序表现较好的因子有动量（IC：23.59%，多
头超额：1.67%，多空收益：5.98%）、技术（IC：11.75%，多头超额：
🏷️ 核心议题: #A 股#沪深

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报告摘要

综合考虑各个股票池中 IC 以及多头超额等指标，每 21 个交易日即月频换仓一次，上个月整体相对较好的因子为 Beta、波动率、质量因在 wind 全 A 股票池中 IC 排序表现较好的因子有动量（IC：23.59%，多

📋 核心要点(部分)

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❓ 常见问题

《量化选股因子跟踪月报：上月动量、技术、规模因子表现相对较优-241010-东北证券》主要包含哪些内容?

综合考虑各个股票池中 IC 以及多头超额等指标，每 21 个交易日即月频换仓一次，上个月整体相对较好的因子为 Beta、波动率、质量因在 wind 全 A 股票池中 IC 排序表现较好的因子有动量（IC：23.59%，多核心数据:0.48%，多空收益：2.52%）和规模（IC：7.58%，多头超额：0.95%，;在中证 500 股票池中 IC 排序表现较好的因子有规模（IC：31.75%，多;头超额：1.22%，多空收益：6.63%）、规模（IC：26.35%，多头超额：。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2024 年,全文约 36。

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这份报告适合哪些读者?

适合投资人、行业研究员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了A 股、沪深等议题。