量化专题报告-“量价淘金”选股因子系列研究(八)：逐笔买卖差异中的选股信息，条件成交不平衡因子-241009-国盛证券
前言：本文为国盛金工《“量价淘金”选股因子系列研究》的第八篇报告， 基于逐笔成交数据的主买、主卖信息，构建有效的选股因子。 成交不平衡因子初探：计算每日的净买单强弱程度，初步构建成交不平衡
报告摘要
前言：本文为国盛金工《“量价淘金”选股因子系列研究》的第八篇报告， 基于逐笔成交数据的主买、主卖信息，构建有效的选股因子。 成交不平衡因子初探：计算每日的净买单强弱程度，初步构建成交不平衡
核心要点
- 基于上述分析，将成交不平衡因子对同期涨跌幅进行正交化处
- 10 分组多空对冲的年化收益为 21.54%，信息比率为 2.71，月度胜率为
- 81.11%，最大回撤为 6.88%。
- 《“量价淘金”选股因子系列研究（五）：基于趋势资
- 势资金的极端交易行为分析——羊群效应的识别与因
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- 10、《
- 2024 g年
报告信息
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- 《量化专题报告-“量价淘金”选股因子系列研究(八)：逐笔买卖差异中的选股信息，条件成交不平衡因子-241009-国盛证券-16页.pdf》
- 适合读者
- 核心数据
- 10 分组多空对冲的年化收益为 21.54%，信息比率为 2.71，月度胜率为
- 81.11%，最大回撤为 6.88%。
- 纯净因子的稳定性可进一步提升，年化 ICIR 达到 3.26，全市场 10 分组多
- 核心议题
常见问题
《量化专题报告-“量价淘金”选股因子系列研究(八)：逐笔买卖差异中的选股信息，条件成交不平衡因子-241009-国盛证券》主要包含哪些内容?
前言：本文为国盛金工《“量价淘金”选股因子系列研究》的第八篇报告， 基于逐笔成交数据的主买、主卖信息，构建有效的选股因子。 成交不平衡因子初探：计算每日的净买单强弱程度，初步构建成交不平衡核心数据:10 分组多空对冲的年化收益为 21.54%，信息比率为 2.71，月度胜率为;81.11%，最大回撤为 6.88%。;纯净因子的稳定性可进一步提升，年化 ICIR 达到 3.26，全市场 10 分组多。
这份报告由哪家机构发布?
本报告由国盛证券发布,发布于 2024 年。
这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?
覆盖 2024 年,全文共 16 页。
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本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。
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适合投资人、行业研究员等读者参考。
报告涉及哪些关键议题?
重点分析了A 股等议题。
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