量化专题报告-“量价淘金”选股因子系列研究(八)：逐笔买卖差异中的选股信息，条件成交不平衡因子-241009-国盛证券

2024-10资本市场16免费

📄 文件全名: 《量化专题报告-“量价淘金”选股因子系列研究(八)：逐笔买卖差异中的选股信息，条件成交不平衡因子-241009-国盛证券-16页.pdf》
🎯 适合读者: 投资人行业研究员
📊 核心数据: 10 分组多空对冲的年化收益为 21.54%，信息比率为 2.71，月度胜率为
81.11%，最大回撤为 6.88%。
纯净因子的稳定性可进一步提升，年化 ICIR 达到 3.26，全市场 10 分组多
🏷️ 核心议题: #A 股

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报告摘要

前言：本文为国盛金工《“量价淘金”选股因子系列研究》的第八篇报告，基于逐笔成交数据的主买、主卖信息，构建有效的选股因子。成交不平衡因子初探：计算每日的净买单强弱程度，初步构建成交不平衡

📋 核心要点(部分)

基于上述分析，将成交不平衡因子对同期涨跌幅进行正交化处
10 分组多空对冲的年化收益为 21.54%，信息比率为 2.71，月度胜率为
81.11%，最大回撤为 6.88%。
《“量价淘金”选股因子系列研究（五）：基于趋势资
势资金的极端交易行为分析——羊群效应的识别与因
《量化分析报告：择时雷达六面图：流动性恢复情绪
10、《
2024 g年

❓ 常见问题

《量化专题报告-“量价淘金”选股因子系列研究(八)：逐笔买卖差异中的选股信息，条件成交不平衡因子-241009-国盛证券》主要包含哪些内容?

前言：本文为国盛金工《“量价淘金”选股因子系列研究》的第八篇报告，基于逐笔成交数据的主买、主卖信息，构建有效的选股因子。成交不平衡因子初探：计算每日的净买单强弱程度，初步构建成交不平衡核心数据:10 分组多空对冲的年化收益为 21.54%，信息比率为 2.71，月度胜率为;81.11%，最大回撤为 6.88%。;纯净因子的稳定性可进一步提升，年化 ICIR 达到 3.26，全市场 10 分组多。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2024 年,全文约 16。

这份报告是免费的吗?如何获取?

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这份报告适合哪些读者?

适合投资人、行业研究员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了A 股等议题。