行业配置策略月度报告(2024／10)：9月宏观驱动跑平基准，10月推荐关注通信和汽车方向-241008-国海证券

Q: 《行业配置策略月度报告(2024／10)：9月宏观驱动跑平基准，10月推荐关注通信和汽车方向-241008-国海证券》主要包含哪些内容?

《量化基金月度跟踪（2024 年 9 月） 量化基金录得显著正向超额*李杨，何佳玮》—— 宏观驱动策略：自 2016 年初至 2024 年 9 月 30 日，综合模型超额核心数据:年化收益率 4.47%，超额波动率 7.23%，信息比率 0.62，最大回撤;9.51%，IC 均值 4.74%，ICIR 16.78%，年化换手 3.23 倍。;9 月宏观驱动策略绝对收益 22.64%，超额收益为 0.73%。。

Q: 这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2024 年,全文共 15 页。

Q: 这份报告适合哪些读者?

适合投资人、行业研究员等读者参考。

报告摘要

《量化基金月度跟踪（2024 年 9 月）量化基金录得显著正向超额*李杨，何佳玮》—— 宏观驱动策略：自 2016 年初至 2024 年 9 月 30 日，综合模型超额

核心要点

2024 年 10 月 08 日
证券分析师：
9 月宏观驱动跑平基准，10 月推荐关注通信和
9.51%，IC 均值 4.74%，ICIR 16.78%，年化换手 3.23 倍。
9 月宏观驱动策略绝对收益 22.64%，超额收益为 0.73%。
16.81%，年化相对收益 12.64%，信息比率为 1.90，相对最大回撤
9 月动态平衡策略绝对收益 20.58%，
2024 年以来至 9 月 30 日，动态平

报告信息

文件全名: 《行业配置策略月度报告(2024／10)：9月宏观驱动跑平基准，10月推荐关注通信和汽车方向-241008-国海证券-15页.pdf》
适合读者: 投资人行业研究员
核心数据: 年化收益率 4.47%，超额波动率 7.23%，信息比率 0.62，最大回撤
9.51%，IC 均值 4.74%，ICIR 16.78%，年化换手 3.23 倍。
9 月宏观驱动策略绝对收益 22.64%，超额收益为 0.73%。
年以来至 9 月 30 日，综合模型绝对收益 4.57%，相对偏股混合型基
金指数超额收益-0.21%，在主动权益基金中排名 50.10%。
核心议题: 证券金融银行宏观

常见问题

《行业配置策略月度报告(2024／10)：9月宏观驱动跑平基准，10月推荐关注通信和汽车方向-241008-国海证券》主要包含哪些内容?

《量化基金月度跟踪（2024 年 9 月）量化基金录得显著正向超额*李杨，何佳玮》—— 宏观驱动策略：自 2016 年初至 2024 年 9 月 30 日，综合模型超额核心数据:年化收益率 4.47%，超额波动率 7.23%，信息比率 0.62，最大回撤;9.51%，IC 均值 4.74%，ICIR 16.78%，年化换手 3.23 倍。;9 月宏观驱动策略绝对收益 22.64%，超额收益为 0.73%。。

这份报告由哪家机构发布?

本报告由量化基金发布,发布于 2024 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2024 年,全文共 15 页。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合投资人、行业研究员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了证券、金融、银行、宏观等议题。