行业配置月报第26期：PEM_VC行业轮动模型2024年超额收益16.25%25，汽车、有色、非银等排名靠前-241008-国泰君安

2024-10交通运输16免费

📄 文件全名: 《行业配置月报第26期：PEM_VC行业轮动模型2024年超额收益16.25%25，汽车、有色、非银等排名靠前-241008-国泰君安-16页.pdf》
🎯 适合读者: 战略规划行业研究员
📊 核心数据: 16.25%，汽车、有色、非银等排名靠前
9 月景气度、超预期、动量和 PEMVC 风险规避模型相对市场基准超额收益分别为 0.21%、-1.53%、-3.70%、-1.74%。
2024 年以来 PEM-VC 风险规避多头组合收益率为 23.70%，相对市场基准超额收益
2011 年 1 月至 2024 年 4 月，组合年化收益为 30.72%，超额年化收
市场基准的超额收益率分别为 0.21%、-1.53%、-3.70%、-1.74%。
🏷️ 核心议题: #运输

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报告摘要

PEM-VC 行业配置模型简介：综合运用“总量”与“边际”思维，优选景气度、超预期与动量边际改善的行业； PEM-VC 行业轮动复合模型历史绩效：

📋 核心要点(部分)

1. PEM-VC 行业配置模型简介
1.1. 行业配置研究框架
同时利用估值趋势和拥挤度
具体来说，我们通过定量分析多维度建模，研究行业板
同时基于行业估值和交易拥挤度等顶部择时避险模型，规避估值趋势或

❓ 常见问题

《行业配置月报第26期：PEM_VC行业轮动模型2024年超额收益16.25%25，汽车、有色、非银等排名靠前-241008-国泰君安》主要包含哪些内容?

PEM-VC 行业配置模型简介：综合运用“总量”与“边际”思维，优选景气度、超预期与动量边际改善的行业； PEM-VC 行业轮动复合模型历史绩效：核心数据:16.25%，汽车、有色、非银等排名靠前;9 月景气度、超预期、动量和 PEMVC 风险规避模型相对市场基准超额收益分别为 0.21%、-1.53%、-3.70%、-1.74%。;2024 年以来 PEM-VC 风险规避多头组合收益率为 23.70%，相对市场基准超额收益。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2024 年,全文约 16。

这份报告是免费的吗?如何获取?

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这份报告适合哪些读者?

适合战略规划、行业研究员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了运输等议题。