行业配置月报第26期：PEM_VC行业轮动模型2024年超额收益16.25%25，汽车、有色、非银等排名靠前-241008-国泰君安
PEM-VC 行业配置模型简介：综合运用“总量”与“边际”思维， 优选景气度、超预期与动量边际改善的行业； PEM-VC 行业轮动复合模型历史绩效：
报告摘要
PEM-VC 行业配置模型简介：综合运用“总量”与“边际”思维， 优选景气度、超预期与动量边际改善的行业； PEM-VC 行业轮动复合模型历史绩效：
核心要点
- 1. PEM-VC 行业配置模型简介
- 1.1. 行业配置研究框架
- 同时利用估值趋势和拥挤度
- 具体来说，我们通过定量分析多维度建模，研究行业板
- 同时基于行业估值和交易拥挤度等顶部择时避险模型，规避估值趋势或
报告信息
- 文件全名
- 《行业配置月报第26期：PEM_VC行业轮动模型2024年超额收益16.25%25，汽车、有色、非银等排名靠前-241008-国泰君安-16页.pdf》
- 适合读者
- 核心数据
- 16.25%，汽车、有色、非银等排名靠前
- 9 月景气度、超预期、动量和 PEMVC 风险规避模型相对市场基准超额收益分别为 0.21%、-1.53%、-3.70%、-1.74%。
- 2024 年以来 PEM-VC 风险规避多头组合收益率为 23.70%，相对市场基准超额收益
- 2011 年 1 月至 2024 年 4 月，组合年化收益为 30.72%，超额年化收
- 市场基准的超额收益率分别为 0.21%、-1.53%、-3.70%、-1.74%。
- 核心议题
常见问题
《行业配置月报第26期：PEM_VC行业轮动模型2024年超额收益16.25%25，汽车、有色、非银等排名靠前-241008-国泰君安》主要包含哪些内容?
PEM-VC 行业配置模型简介：综合运用“总量”与“边际”思维， 优选景气度、超预期与动量边际改善的行业； PEM-VC 行业轮动复合模型历史绩效：核心数据:16.25%，汽车、有色、非银等排名靠前;9 月景气度、超预期、动量和 PEMVC 风险规避模型相对市场基准超额收益分别为 0.21%、-1.53%、-3.70%、-1.74%。;2024 年以来 PEM-VC 风险规避多头组合收益率为 23.70%，相对市场基准超额收益。
这份报告由哪家机构发布?
本报告由国泰君安发布,发布于 2024 年。
这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?
覆盖 2024 年,全文共 16 页。
这份报告是免费的吗?如何获取?
本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。
这份报告适合哪些读者?
适合战略规划、行业研究员等读者参考。
报告涉及哪些关键议题?
重点分析了运输等议题。
继续阅读
查看全部 →