固收专题研究：风险平价的理念与国内实践-资产配置方法论系列-241120-华泰证券

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🎯 适合读者: 投资人行业研究员
📊 核心数据: 我们将影响中国资产的宏观风险因子分为经济增长、金融条件、通胀以及海
建了增长进攻型、利率防御型、通胀进攻型以及海外进攻型组合。
图表 2：全天候策略按照增长和通胀区分的四个象限均衡分配风险............................................................................5
🏷️ 核心议题: #资产配置

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报告摘要

风险平价策略基于资产的风险而非收益进行组合配置，通过在各类宏观风险因子上保持均等敞口，力求组合在不同经济周期下均有较好表现。策略搭建了从收益率-波动率-资产配置策略的映射，通过动态重仓低波动资

📋 核心要点(部分)

2024 年 11 月 20 日│中国内地
风险平价策略概览

❓ 常见问题

《固收专题研究：风险平价的理念与国内实践-资产配置方法论系列-241120-华泰证券》主要包含哪些内容?

风险平价策略基于资产的风险而非收益进行组合配置，通过在各类宏观风险因子上保持均等敞口，力求组合在不同经济周期下均有较好表现。策略搭建了从收益率-波动率-资产配置策略的映射，通过动态重仓低波动资核心数据:我们将影响中国资产的宏观风险因子分为经济增长、金融条件、通胀以及海;建了增长进攻型、利率防御型、通胀进攻型以及海外进攻型组合。;图表 2：全天候策略按照增长和通胀区分的四个象限均衡分配风险............................................................................5。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2024 年,全文约 28。

这份报告是免费的吗?如何获取?

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这份报告适合哪些读者?

适合投资人、行业研究员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了资产配置等议题。