量化行业配置：景气度估值行业轮动策略今年超额达13.50%25-241105-国金证券

2024-11资本市场11📊 超预期增强行业轮动策略十一月份推荐的行业为非银行免费

📄 文件全名: 《量化行业配置：景气度估值行业轮动策略今年超额达13.50%25-241105-国金证券-11页.pdf》
🎯 适合读者: 投资人行业研究员
📊 核心数据: 过去一个月，国内主要市场指数涨跌不一，国证 2000、中证 1000、中证 500 分别上涨 7.85%、7.14%、2.75%，沪深
300、上证 50 分别下跌-3.16%、-4.44%。
计算机、电子、国防军工等行业指数涨幅靠前，其中综合金融行业指数涨幅最大，月涨幅达 23.75%。
食品饮料的行业指数涨跌幅靠后，月涨跌幅分别为-7.06%、-8.26%、-9.62%。
十月份分析师预期因子超额收益达 1.12%
🏷️ 核心议题: #上证#沪深

📦 本报告属于月份合集

购买后将获得「2024 年 11 月报告合集」 · 共 3867 份报告打包下载链接

点击获取云盘下载链接

报告摘要

过去一个月，国内主要市场指数涨跌不一，国证 2000、中证 1000、中证 500 分别上涨 7.85%、7.14%、2.75%，沪深 300、上证 50 分别下跌-3.16%、-4.44%。行业指数上涨偏多，在中信一级行业中有 17 个行业上涨，综合金融、综合、

📋 核心要点(部分)

300、上证 50 分别下跌-3.16%、-4.44%。
十月份分析师预期因子超额收益达 1.12%
也没有因子能带来正的多空收益表现，仅质量因子与分析师预期因子能带来正的多头超额收益，其相对中信一级行业
今年以来，盈利、估值动量、分析师预期和超预期因子有较稳定的 IC
4.25%，带来了较明显的收益。
有较好表现，因此总得分排名进入前五，而农林牧渔在盈利与分析师预期方面有整体改善，也得到了策略推荐。
工行业的分析师预期与超预期表现均不佳
一、当期市场与行业概况

❓ 常见问题

《量化行业配置：景气度估值行业轮动策略今年超额达13.50%25-241105-国金证券》主要包含哪些内容?

过去一个月，国内主要市场指数涨跌不一，国证 2000、中证 1000、中证 500 分别上涨 7.85%、7.14%、2.75%，沪深 300、上证 50 分别下跌-3.16%、-4.44%。行业指数上涨偏多，在中信一级行业中有 17 个行业上涨，综合金融、综合、核心数据:过去一个月，国内主要市场指数涨跌不一，国证 2000、中证 1000、中证 500 分别上涨 7.85%、7.14%、2.75%，沪深;300、上证 50 分别下跌-3.16%、-4.44%。;计算机、电子、国防军工等行业指数涨幅靠前，其中综合金融行业指数涨幅最大，月涨幅达 23.75%。。

这份报告由哪家机构发布?

本报告由超预期增强行业轮动策略十一月份推荐的行业为非银行发布,发布于 2024 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2024 年,全文约 11。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合投资人、行业研究员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了上证、沪深等议题。