金融工程CTA策略专题报告之九：成交量、持仓量、时间、空间在趋势策略中的应用｜渤海证券

报告摘要

本报告由渤海证券于2018年发布，深入探讨了在商品期货趋势跟踪策略中引入成交量、持仓量、时间、空间等非价格维度的优化效果。核心发现包括：交易数量控制（多强空弱）可提升策略表现；持仓量指标在开多单时加入过滤条件能显著改善日线策略，但开空单无效，背后逻辑是上涨需资金推动而下跌无需；时间与空间过滤条件经统计（波段平均波幅15.49%，持续35.62个交易日）未能有效改善策略。报告基于海龟交易体系，通过参数遍历验证了策略稳定性，适合量化交易研究员、CTA策略开发者、金融工程分析师及商品期货投资者参考。

📋 报告目录

1. 核心观点
2. 图目录
3. 日线策略与周线策略市值走势图
4. 价格走势简化模型
5. 添加时间空间过滤后的策略市值曲线