“数”看期货：近一周卖方策略一致观点-241203-国金证券

2024-12资本市场10📊 股指期货免费

📄 文件全名: 《“数”看期货：近一周卖方策略一致观点-241203-国金证券-10页.pdf》
🎯 适合读者: 投资人行业研究员
📊 核心数据: 正向和反向套利空间上，以年化收益 5%计算，剩余 15 个交易日，IF 正反套当月合约基差率需要分别达到 0.59%和1.02%。
从整体表现来看，上周四大期指全线收跌，中证 1000 期指涨幅最大，幅度达 2.45%，上证 50 期指涨幅最小，幅度为
全部合约角度看，较上周而言，四大期指当月、下月、当季和下季合约的平均成交量有增有减，其中 IH 下降幅度最
大，为-4.20%，IM 上升幅度最大，为 8.29%。
7.27%，IH 上升幅度最小，为 0.16%。
🏷️ 核心议题: #上证#沪深

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报告摘要

qqqqqqqqqqqqqqqqqqq 从整体表现来看，上周四大期指全线收跌，中证 1000 期指涨幅最大，幅度达 2.45%，上证 50 期指涨幅最小，幅度为上周 IF 主力合约的贴水幅度加深，IC 和 IM 主力合约的贴水幅度收窄，IH 主力合约的升水幅度缩小。

📋 核心要点(部分)

0.23%。
7.27%，IH 上升幅度最小，为 0.16%。
40.60%、36.80%、49.90%和 54.20%分位数。
六家券商认为中长期市场趋势向上，有望迎来结构性或跨年行情。
一、股指期货市场概况与主动对冲策略表现

❓ 常见问题

《“数”看期货：近一周卖方策略一致观点-241203-国金证券》主要包含哪些内容?

qqqqqqqqqqqqqqqqqqq 从整体表现来看，上周四大期指全线收跌，中证 1000 期指涨幅最大，幅度达 2.45%，上证 50 期指涨幅最小，幅度为上周 IF 主力合约的贴水幅度加深，IC 和 IM 主力合约的贴水幅度收窄，IH 主力合约的升水幅度缩小。核心数据:正向和反向套利空间上，以年化收益 5%计算，剩余 15 个交易日，IF 正反套当月合约基差率需要分别达到 0.59%和1.02%。;从整体表现来看，上周四大期指全线收跌，中证 1000 期指涨幅最大，幅度达 2.45%，上证 50 期指涨幅最小，幅度为;全部合约角度看，较上周而言，四大期指当月、下月、当季和下季合约的平均成交量有增有减，其中 IH 下降幅度最。

这份报告由哪家机构发布?

本报告由股指期货发布,发布于 2024 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2024 年,全文约 10。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合投资人、行业研究员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了上证、沪深等议题。