“数”看期货：卖方策略一致观点-241217-国金证券
qqqqqqqqqqqqqqqqqqq 从整体表现来看，上周四大期指涨跌不一，中证 500 期指涨幅最大，幅度达 0.55%，上证 50 期指跌幅最大，幅度为1.03%。 上周 IF、IC 和 IM 主力合约由贴水转向升水，IH 主力合约的贴水幅度收窄。
报告摘要
qqqqqqqqqqqqqqqqqqq 从整体表现来看，上周四大期指涨跌不一，中证 500 期指涨幅最大，幅度达 0.55%，上证 50 期指跌幅最大，幅度为1.03%。 上周 IF、IC 和 IM 主力合约由贴水转向升水，IH 主力合约的贴水幅度收窄。
核心要点
- 51.80%、36.60%、43.90%和 56.40%分位数。
- 一、股指期货市场概况与主动对冲策略表现
报告信息
- 文件全名
- 《“数”看期货：卖方策略一致观点-241217-国金证券-10页.pdf》
- 适合读者
- 核心数据
- 正向和反向套利空间上，以年化收益 5%计算，剩余 5 个交易日，IF 正反套当月合约基差率需要分别达到 0.33%和0.48%。
- 从整体表现来看，上周四大期指涨跌不一，中证 500 期指涨幅最大，幅度达 0.55%，上证 50 期指跌幅最大，幅度为1.03%。
- 全部合约角度看，较上周而言，四大期指当月、下月、当季和下季合约的平均成交量有升有降，其中 IM 下降幅度最
- 大，为-5.00%，IH 上升幅度最大，为 14.69%。
- 四大期指上周五的合计持仓量也有升有降，其中 IM 下降幅度最大，
- 核心议题
常见问题
《“数”看期货：卖方策略一致观点-241217-国金证券》主要包含哪些内容?
qqqqqqqqqqqqqqqqqqq 从整体表现来看，上周四大期指涨跌不一，中证 500 期指涨幅最大，幅度达 0.55%，上证 50 期指跌幅最大，幅度为1.03%。 上周 IF、IC 和 IM 主力合约由贴水转向升水，IH 主力合约的贴水幅度收窄。核心数据:正向和反向套利空间上，以年化收益 5%计算，剩余 5 个交易日，IF 正反套当月合约基差率需要分别达到 0.33%和0.48%。;从整体表现来看，上周四大期指涨跌不一，中证 500 期指涨幅最大，幅度达 0.55%，上证 50 期指跌幅最大，幅度为1.03%。;全部合约角度看，较上周而言，四大期指当月、下月、当季和下季合约的平均成交量有升有降，其中 IM 下降幅度最。
这份报告由哪家机构发布?
本报告由股指期货发布,发布于 2024 年。
这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?
覆盖 2024 年,全文共 10 页。
这份报告是免费的吗?如何获取?
本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。
这份报告适合哪些读者?
适合投资人、行业研究员等读者参考。
报告涉及哪些关键议题?
重点分析了上证、沪深等议题。
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