“数”看期货：卖方策略一致观点-241217-国金证券

2024-12资本市场10📊 股指期货免费

📄 文件全名: 《“数”看期货：卖方策略一致观点-241217-国金证券-10页.pdf》
🎯 适合读者: 投资人行业研究员
📊 核心数据: 正向和反向套利空间上，以年化收益 5%计算，剩余 5 个交易日，IF 正反套当月合约基差率需要分别达到 0.33%和0.48%。
从整体表现来看，上周四大期指涨跌不一，中证 500 期指涨幅最大，幅度达 0.55%，上证 50 期指跌幅最大，幅度为1.03%。
全部合约角度看，较上周而言，四大期指当月、下月、当季和下季合约的平均成交量有升有降，其中 IM 下降幅度最
大，为-5.00%，IH 上升幅度最大，为 14.69%。
四大期指上周五的合计持仓量也有升有降，其中 IM 下降幅度最大，
🏷️ 核心议题: #上证#沪深

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报告摘要

qqqqqqqqqqqqqqqqqqq 从整体表现来看，上周四大期指涨跌不一，中证 500 期指涨幅最大，幅度达 0.55%，上证 50 期指跌幅最大，幅度为1.03%。上周 IF、IC 和 IM 主力合约由贴水转向升水，IH 主力合约的贴水幅度收窄。

📋 核心要点(部分)

51.80%、36.60%、43.90%和 56.40%分位数。
一、股指期货市场概况与主动对冲策略表现

❓ 常见问题

《“数”看期货：卖方策略一致观点-241217-国金证券》主要包含哪些内容?

qqqqqqqqqqqqqqqqqqq 从整体表现来看，上周四大期指涨跌不一，中证 500 期指涨幅最大，幅度达 0.55%，上证 50 期指跌幅最大，幅度为1.03%。上周 IF、IC 和 IM 主力合约由贴水转向升水，IH 主力合约的贴水幅度收窄。核心数据:正向和反向套利空间上，以年化收益 5%计算，剩余 5 个交易日，IF 正反套当月合约基差率需要分别达到 0.33%和0.48%。;从整体表现来看，上周四大期指涨跌不一，中证 500 期指涨幅最大，幅度达 0.55%，上证 50 期指跌幅最大，幅度为1.03%。;全部合约角度看，较上周而言，四大期指当月、下月、当季和下季合约的平均成交量有升有降，其中 IM 下降幅度最。

这份报告由哪家机构发布?

本报告由股指期货发布,发布于 2024 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2024 年,全文约 10。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合投资人、行业研究员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了上证、沪深等议题。