本报告由南华期货发布，全面回顾2018年一季度豆粕、白糖及50ETF期权的交易情况、隐含波动率与历史波动率走势，以及波动率曲面和偏度分析。核心内容包括：豆粕期权一季度累计成交396万手，日均成交8.08万手；白糖长期波动率创一年多新低；50ETF出现两次暴跌，VIX大幅上升。报告梳理了备兑开仓、无风险套利及波动率策略的交易机会，并基于基本面提出二季度策略：豆粕建议布局牛市价差，白糖建议买入宽跨式，50ETF短期做空波动率、中期布局牛市价差。适合期权交易者、金融从业者、投资研究人员及量化策略师阅读。
本报告由南华期货发布，全面回顾2018年一季度豆粕、白糖及50ETF期权的交易情况、隐含波动率与历史波动率走势，以及波动率曲面和偏度分析。核心内容包括：豆粕期权一季度累计成交396万手，日均成交8.08万手；白糖长期波动率创一年多新低；50ETF出现两次暴跌，VIX大幅上升。报告梳理了备兑开仓、无风险套利及波动率策略的交易机会，并基于基本面提出二季度策略：豆粕建议布局牛市价差，白糖建议买入宽跨式，50ETF短期做空波动率、中期布局牛市价差。适合期权交易者、金融从业者、投资研究人员及量化策略师阅读。
本报告由南华期货发布，全面回顾2018年一季度豆粕、白糖及50ETF期权的交易情况、隐含波动率与历史波动率走势，以及波动率曲面和偏度分析。核心内容包括：豆粕期权一季度累计成交396万手，日均成交8.08万手；白糖长期波动率创一年多新低；50ETF出现两次暴跌，VIX大幅上升。报告梳理了备兑开仓、无风险套利及波动率策略的交易机会，并基于基本面提出二季度策略：豆粕建议布局牛市价差，白糖建议买入宽跨式，50ETF短期做空波动率、中期布局牛市价差。适合期权交易者、金融从业者、投资研究人员及量化策略师阅读。核心数据:豆粕期权一季度累计成交396.14万手;日均成交8.08万手;白糖长期波动率创一年多新低。
本报告由南华期货发布,发布于 2018 年。
覆盖 2018 年,全文约 41。
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适合期权交易者、金融从业者、投资研究人员、量化策略师等读者参考。
重点分析了金融投资、一季度期权、二季度策略、ETF等议题。