大类资产与中观配置研究(四)：宏观量价双驱价值成长风格轮动模型-241218-海通证券

2024-12资本市场13免费

📄 文件全名: 《大类资产与中观配置研究(四)：宏观量价双驱价值成长风格轮动模型-241218-海通证券-13页.pdf》
🎯 适合读者: 投资人行业研究员
📊 核心数据: 近十年（2013.12.31 - 2024.09.30）为回测期，双驱策略的年化收益率为 14.94%，
预测胜率为 79.07%，相较季度调仓的风格等权策略的超额为 9.53%。
行配臵，十年回测期内，ETF 组合净值年化收益达到了 26.03%，相对红利 ETF
的年化超额为 15.33%，相对创业板 ETF 的年化超额为 20.68%。
🏷️ 核心议题: #创业板

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报告摘要

在基于宏观驱动的价值成长轮动模型的基础上，为解决市场弱势、横盘震荡时期模型表现偏弱的问题，我们引入了量价维度的因素，分析了影响价值成长风格轮动的市场量价情况，构建了价值成长宏观量价双驱轮动策略。

📋 核心要点(部分)

2024 年 12 月 18 日
2024.12.16
2024.11.13
分析师:郑雅斌
型表现偏弱的问题，我们引入了量价维度的因素，分析了影响价值成长风格轮动的
首先，本文分析了市场量价层面驱动风格轮动的因素。
本文结论通过公开数据分析所得，存在由于数据不完善导致结论不

❓ 常见问题

《大类资产与中观配置研究(四)：宏观量价双驱价值成长风格轮动模型-241218-海通证券》主要包含哪些内容?

在基于宏观驱动的价值成长轮动模型的基础上，为解决市场弱势、横盘震荡时期模型表现偏弱的问题，我们引入了量价维度的因素，分析了影响价值成长风格轮动的市场量价情况，构建了价值成长宏观量价双驱轮动策略。核心数据:近十年（2013.12.31 - 2024.09.30）为回测期，双驱策略的年化收益率为 14.94%，;预测胜率为 79.07%，相较季度调仓的风格等权策略的超额为 9.53%。;行配臵，十年回测期内，ETF 组合净值年化收益达到了 26.03%，相对红利 ETF。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2024 年,全文约 13。

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这份报告适合哪些读者?

适合投资人、行业研究员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了创业板等议题。