大类资产与中观配置研究(四)：宏观量价双驱价值成长风格轮动模型-241218-海通证券
在基于宏观驱动的价值成长轮动模型的基础上，为解决市场弱势、横盘震荡时期模 型表现偏弱的问题，我们引入了量价维度的因素，分析了影响价值成长风格轮动的 市场量价情况，构建了价值成长宏观量价双驱轮动策略。
报告摘要
在基于宏观驱动的价值成长轮动模型的基础上，为解决市场弱势、横盘震荡时期模 型表现偏弱的问题，我们引入了量价维度的因素，分析了影响价值成长风格轮动的 市场量价情况，构建了价值成长宏观量价双驱轮动策略。
核心要点
- 2024 年 12 月 18 日
- 2024.12.16
- 2024.11.13
- 分析师:郑雅斌
- 型表现偏弱的问题，我们引入了量价维度的因素，分析了影响价值成长风格轮动的
- 首先，本文分析了市场量价层面驱动风格轮动的因素。
- 本文结论通过公开数据分析所得，存在由于数据不完善导致结论不
报告信息
- 文件全名
- 《大类资产与中观配置研究(四)：宏观量价双驱价值成长风格轮动模型-241218-海通证券-13页.pdf》
- 适合读者
- 核心数据
- 近十年（2013.12.31 - 2024.09.30）为回测期，双驱策略的年化收益率为 14.94%，
- 预测胜率为 79.07%，相较季度调仓的风格等权策略的超额为 9.53%。
- 行配臵，十年回测期内，ETF 组合净值年化收益达到了 26.03%，相对红利 ETF
- 的年化超额为 15.33%，相对创业板 ETF 的年化超额为 20.68%。
- 核心议题
常见问题
《大类资产与中观配置研究(四)：宏观量价双驱价值成长风格轮动模型-241218-海通证券》主要包含哪些内容?
在基于宏观驱动的价值成长轮动模型的基础上，为解决市场弱势、横盘震荡时期模 型表现偏弱的问题，我们引入了量价维度的因素，分析了影响价值成长风格轮动的 市场量价情况，构建了价值成长宏观量价双驱轮动策略。核心数据:近十年（2013.12.31 - 2024.09.30）为回测期，双驱策略的年化收益率为 14.94%，;预测胜率为 79.07%，相较季度调仓的风格等权策略的超额为 9.53%。;行配臵，十年回测期内，ETF 组合净值年化收益达到了 26.03%，相对红利 ETF。
这份报告由哪家机构发布?
本报告由海通证券发布,发布于 2024 年。
这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?
覆盖 2024 年,全文共 13 页。
这份报告是免费的吗?如何获取?
本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。
这份报告适合哪些读者?
适合投资人、行业研究员等读者参考。
报告涉及哪些关键议题?
重点分析了创业板等议题。
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