量化行业配置：景气度估值行业轮动策略今年超额达10.39%25-241204-国金证券

2024-12资本市场11📊 超预期增强行业轮动策略十二月份推荐的行业为非银行免费

📄 文件全名: 《量化行业配置：景气度估值行业轮动策略今年超额达10.39%25-241204-国金证券-11页.pdf》
🎯 适合读者: 投资人行业研究员
📊 核心数据: 过去一个月，国内主要市场指数涨跌不一，国证 2000、中证 1000、沪深 300 分别上涨 2.70%、1.18%、0.66%，上证
50、中证 500 分别下跌-0.31%、-0.84%。
纺织服装等行业指数涨幅靠前，其中商贸零售行业指数涨幅最大，月涨幅达 14.79%。
数涨跌幅靠后，月涨跌幅分别为-2.58%、-2.72%、-8.07%。
面盈利、质量和分析师预期因子能带来正的多空收益，分别达到 0.72%、2.44%和 1.50%，其中质量因子上个月相对中
🏷️ 核心议题: #上证#沪深

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报告摘要

过去一个月，国内主要市场指数涨跌不一，国证 2000、中证 1000、沪深 300 分别上涨 2.70%、1.18%、0.66%，上证 50、中证 500 分别下跌-0.31%、-0.84%。行业指数上涨偏多，在中信一级行业中有 19 个行业上涨，商贸零售、传媒、

📋 核心要点(部分)

50、中证 500 分别下跌-0.31%、-0.84%。
面盈利、质量和分析师预期因子能带来正的多空收益，分别达到 0.72%、2.44%和 1.50%，其中质量因子上个月相对中
今年以来，盈利、分析师预期和超预期因子有较明显
从多空净值的角度看，分析
1.78%，带来了较明显的收益。
国防军工行业在分析师预期方面有一定表现改善，因此总得分排名上升进入前五。
略推荐行业的差异度主要源于超预期因子和分析师预期因子，其中纺织服装行业的分析师预期与超预期得分都不高，
一、当期市场与行业概况

❓ 常见问题

《量化行业配置：景气度估值行业轮动策略今年超额达10.39%25-241204-国金证券》主要包含哪些内容?

过去一个月，国内主要市场指数涨跌不一，国证 2000、中证 1000、沪深 300 分别上涨 2.70%、1.18%、0.66%，上证 50、中证 500 分别下跌-0.31%、-0.84%。行业指数上涨偏多，在中信一级行业中有 19 个行业上涨，商贸零售、传媒、核心数据:过去一个月，国内主要市场指数涨跌不一，国证 2000、中证 1000、沪深 300 分别上涨 2.70%、1.18%、0.66%，上证;50、中证 500 分别下跌-0.31%、-0.84%。;纺织服装等行业指数涨幅靠前，其中商贸零售行业指数涨幅最大，月涨幅达 14.79%。。

这份报告由哪家机构发布?

本报告由超预期增强行业轮动策略十二月份推荐的行业为非银行发布,发布于 2024 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2024 年,全文约 11。

这份报告是免费的吗?如何获取?

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这份报告适合哪些读者?

适合投资人、行业研究员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了上证、沪深等议题。