量化投资组合优化、资产配置与风险管理｜Mikkel Rasmussen 2003英文原版

2018-04金融投资451📊 Palgrave Macmillan免费

📊 报告类型: 投资分析
🎯 适合读者: 量化分析师投资经理金融工程师资产配置研究员
📊 核心数据: 453页
2003年出版
Palgrave Macmillan出版
ISBN 978-1-349-50944-7
🏷️ 核心议题: #金融投资#Rasmussen#Mikkel#资产配置

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报告摘要

本书由量化金融专家Mikkel Rasmussen撰写，系统阐述现代投资组合理论、资产配置策略与风险管理技术。内容涵盖均值-方差优化、风险平价、Black-Litterman模型、蒙特卡洛模拟等核心方法，并配有实际案例与数学推导。适合金融工程、量化交易、资产管理领域的专业人士及研究生阅读，帮助读者构建科学、稳健的投资决策框架。

📋 报告目录

量化投资组合优化
资产配置
风险管理
均值-方差优化
Black-Litterman模型
蒙特卡洛模拟

量化投资组合优化、资产配置与风险管理｜Mikkel Rasmussen 2003英文原版

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