量化投资组合优化、资产配置与风险管理｜Mikkel Rasmussen 2003英文原版

报告摘要

本书由量化金融专家Mikkel Rasmussen撰写，系统阐述现代投资组合理论、资产配置策略与风险管理技术。内容涵盖均值-方差优化、风险平价、Black-Litterman模型、蒙特卡洛模拟等核心方法，并配有实际案例与数学推导。适合金融工程、量化交易、资产管理领域的专业人士及研究生阅读，帮助读者构建科学、稳健的投资决策框架。

📋 核心要点(部分)

1. 量化投资组合优化
2. 资产配置
3. 风险管理
4. 均值-方差优化
5. Black-Litterman模型
6. 蒙特卡洛模拟