量化投资组合优化、资产配置与风险管理｜Mikkel Rasmussen 2003英文原版

本书由量化金融专家Mikkel Rasmussen撰写，系统阐述现代投资组合理论、资产配置策略与风险管理技术。内容涵盖均值-方差优化、风险平价、Black-Litterman模型、蒙特卡洛模拟等核心方法，并配有实际案例与数学推导。适合金融工程、量化交易、资产管理领域的专业人士及研究生阅读，帮助读者构建科学、稳健的投资决策框架。核心数据:453页;2003年出版;Palgrave Macmillan出版。

本报告由Palgrave Macmillan发布,发布于 2018 年。

覆盖 2018 年,全文约 451。

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适合量化分析师、投资经理、金融工程师、资产配置研究员等读者参考。

重点分析了金融投资、Rasmussen、Mikkel、资产配置等议题。