因子选股系列之一一〇：ABCM，基于神经网络的alpha因子和beta因子协同挖掘模型-241203-东方证券

2024-12资本市场26免费

📄 文件全名: 《因子选股系列之一一〇：ABCM，基于神经网络的alpha因子和beta因子协同挖掘模型-241203-东方证券-26页.pdf》
🎯 适合读者: 投资人行业研究员
📊 核心数据: RankIC 基本上都在 3%以内、ICIR 基本上都在 0.2 以内而 RankIC 胜率基本上都在
60%以内，意味着各个风险因子均不具有显著的选股能力；
自相关系数均在 70%以上，说明短期来看各个风险因子衰减速度较弱；
子两两之间相关性基本上都在 20%以内，信息独立性较强；
中证 500 和中证全指上分别提升至 47.02%、34.28%和 20.53%。
🏷️ 核心议题: #沪深

📦 本报告属于月份合集

购买后将获得「2024 年 12 月报告合集」 · 共 4145 份报告打包下载链接

点击获取云盘下载链接

报告摘要

ABCM：基于神经网络的 alpha 因子和 yangyiling@orientsec.com.cn 执业证书编号：S0860523040002

❓ 常见问题

《因子选股系列之一一〇：ABCM，基于神经网络的alpha因子和beta因子协同挖掘模型-241203-东方证券》主要包含哪些内容?

ABCM：基于神经网络的 alpha 因子和 yangyiling@orientsec.com.cn 执业证书编号：S0860523040002核心数据:RankIC 基本上都在 3%以内、ICIR 基本上都在 0.2 以内而 RankIC 胜率基本上都在;60%以内，意味着各个风险因子均不具有显著的选股能力；;自相关系数均在 70%以上，说明短期来看各个风险因子衰减速度较弱；。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2024 年,全文约 26。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合投资人、行业研究员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了沪深等议题。