因子选股系列之一一〇：ABCM，基于神经网络的alpha因子和beta因子协同挖掘模型-241203-东方证券
ABCM：基于神经网络的 alpha 因子和 yangyiling@orientsec.com.cn 执业证书编号：S0860523040002
报告摘要
ABCM：基于神经网络的 alpha 因子和 yangyiling@orientsec.com.cn 执业证书编号：S0860523040002
报告信息
- 文件全名
- 《因子选股系列之一一〇：ABCM，基于神经网络的alpha因子和beta因子协同挖掘模型-241203-东方证券-26页.pdf》
- 适合读者
- 核心数据
- RankIC 基本上都在 3%以内、ICIR 基本上都在 0.2 以内而 RankIC 胜率基本上都在
- 60%以内，意味着各个风险因子均不具有显著的选股能力；
- 自相关系数均在 70%以上，说明短期来看各个风险因子衰减速度较弱；
- 子两两之间相关性基本上都在 20%以内，信息独立性较强；
- 中证 500 和中证全指上分别提升至 47.02%、34.28%和 20.53%。
- 核心议题
常见问题
《因子选股系列之一一〇：ABCM，基于神经网络的alpha因子和beta因子协同挖掘模型-241203-东方证券》主要包含哪些内容?
ABCM：基于神经网络的 alpha 因子和 yangyiling@orientsec.com.cn 执业证书编号：S0860523040002核心数据:RankIC 基本上都在 3%以内、ICIR 基本上都在 0.2 以内而 RankIC 胜率基本上都在;60%以内，意味着各个风险因子均不具有显著的选股能力；;自相关系数均在 70%以上，说明短期来看各个风险因子衰减速度较弱；。
这份报告由哪家机构发布?
本报告由东方证券发布,发布于 2024 年。
这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?
覆盖 2024 年,全文共 26 页。
这份报告是免费的吗?如何获取?
本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。
这份报告适合哪些读者?
适合投资人、行业研究员等读者参考。
报告涉及哪些关键议题?
重点分析了沪深等议题。
继续阅读
查看全部 →