2024年指数增强策略的回顾与思考-250107-海通证券-16页

2025-01资本市场16📊 233028免费

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🎯 适合读者: 投资人行业研究员
📊 核心数据: 单因子的时序预测效果》2025.01.05
超额收益维度，69.0%、77.4%、88.9%的沪深 300、中证
分别为 0.8%、2.0%、5.1%。
2 月-3 月初，指数增强基金平均产生了 2%左
等权组合跑输指数分别达 5.1%、8.7%、8.1%，均触及近 10 年来年内最大回撤。
🏷️ 核心议题: #A 股#沪深

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报告摘要

本文主要对 2024 年量化基金、选股因子的表现进行回顾，并对极端情景中可能降低指数增强策略相对回撤的方法进行探讨。 24 年，绝大部分量化基金均取得正收益。

📋 核心要点(部分)

2024.12.17
2025 年 01 月 07 日
2024 年指数增强策略的回顾与思考
24 年，绝大部分量化基金均取得正收益。
500、中证 1000 指数增强基金均跑赢基准指数。
10 月份，常见选股因子普遍表现较差
4、12 月份，选股效果普遍较为
2 月-3 月初，指数增强基金平均产生了 2%左

❓ 常见问题

《2024年指数增强策略的回顾与思考-250107-海通证券-16页》主要包含哪些内容?

本文主要对 2024 年量化基金、选股因子的表现进行回顾，并对极端情景中可能降低指数增强策略相对回撤的方法进行探讨。 24 年，绝大部分量化基金均取得正收益。核心数据:单因子的时序预测效果》2025.01.05;超额收益维度，69.0%、77.4%、88.9%的沪深 300、中证;分别为 0.8%、2.0%、5.1%。。

这份报告由哪家机构发布?

本报告由233028发布,发布于 2025 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2025 年,全文约 16。

这份报告是免费的吗?如何获取?

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这份报告适合哪些读者?

适合投资人、行业研究员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了A 股、沪深等议题。