大类资产配置和A股相对收益策略模拟组合跟踪：A股回调，大类资产配置策略稳定正收益-250113-中信建投

2025-01财富管理24📊 本报告由中信建投证券免费

📄 文件全名: 《大类资产配置和A股相对收益策略模拟组合跟踪：A股回调，大类资产配置策略稳定正收益-250113-中信建投-24页.pdf》
🎯 适合读者: 投资人行业研究员
📊 核心数据: 绝对收益低风险组合，本周回报0.06%，本月回报0.22%，本年回报0.22%，年化收益率4.93%，
Alpha为3.02%，Sharpe比率1.3964，优于基准组合；
绝对收益中高风险组合，本周回报0.00%，本月和本年回报均为0.39%，年化收益率
13.19%，中位数收益13.30%，正收益占比99.58%，远超基准组合；
相对收益组合，本周回报-0.94%，本月及本年回报-5.15%，年化收益率
🏷️ 核心议题: #资产配置

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报告摘要

核心观点：近期中国股市主要指数短期下跌，但近一年整体上涨；香港及海外股市近一周和近一个月下跌，近一年显著上涨；金现和上期有色金属指数近一年涨幅明显。

📋 核心要点(部分)

分析师：陈果
分析师：王程畅
13.19%，中位数收益13.30%，正收益占比99.58%，远超基准组合
6.09%，最大回撤-23.24%，正收益比例41.93%。

❓ 常见问题

《大类资产配置和A股相对收益策略模拟组合跟踪：A股回调，大类资产配置策略稳定正收益-250113-中信建投》主要包含哪些内容?

核心观点：近期中国股市主要指数短期下跌，但近一年整体上涨；香港及海外股市近一周和近一个月下跌，近一年显著上涨；金现和上期有色金属指数近一年涨幅明显。核心数据:绝对收益低风险组合，本周回报0.06%，本月回报0.22%，本年回报0.22%，年化收益率4.93%，;Alpha为3.02%，Sharpe比率1.3964，优于基准组合；;绝对收益中高风险组合，本周回报0.00%，本月和本年回报均为0.39%，年化收益率。

这份报告由哪家机构发布?

本报告由本报告由中信建投证券发布,发布于 2025 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2025 年,全文约 24。

这份报告是免费的吗?如何获取?

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这份报告适合哪些读者?

适合投资人、行业研究员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了资产配置等议题。