金工定期报告：基于宏观风险因子的大类资产轮动模型绩效月报-250102-东吴证券

2025-01宏观经济11免费

📄 文件全名: 《金工定期报告：基于宏观风险因子的大类资产轮动模型绩效月报-250102-东吴证券-11页.pdf》
🎯 适合读者: 投资人行业研究员
📊 核心数据: 月，模型年化收益率 9.93%，年化波动率 6.83%。
回撤率 6.31%，在控制了高风险资产仓位的情况下取得近 10%的年化收
终配置了 1.93%的小盘股，96.84%的债券，1.23%的黄金，未配置其他
本策略 2024 年 12 月的收益率为 2.11%，等权基准组合的收益率
为 0.14%，超额收益为 1.97%。
🏷️ 核心议题: #通胀#汇率

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报告摘要

◼ 基于宏观风险因子的大类资产轮动模型绩效：2011 年 1 月至 2023 年 12 月，模型年化收益率 9.93%，年化波动率 6.83%。回撤率 6.31%，在控制了高风险资产仓位的情况下取得近 10%的年化收

📋 核心要点(部分)

2025 年 01 月 02 日
证券分析师
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❓ 常见问题

《金工定期报告：基于宏观风险因子的大类资产轮动模型绩效月报-250102-东吴证券》主要包含哪些内容?

◼ 基于宏观风险因子的大类资产轮动模型绩效：2011 年 1 月至 2023 年 12 月，模型年化收益率 9.93%，年化波动率 6.83%。回撤率 6.31%，在控制了高风险资产仓位的情况下取得近 10%的年化收核心数据:月，模型年化收益率 9.93%，年化波动率 6.83%。;回撤率 6.31%，在控制了高风险资产仓位的情况下取得近 10%的年化收;终配置了 1.93%的小盘股，96.84%的债券，1.23%的黄金，未配置其他。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2025 年,全文约 11。

这份报告是免费的吗?如何获取?

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这份报告适合哪些读者?

适合投资人、行业研究员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了通胀、汇率等议题。