投资策略研究＊专题报告：无需对短期“强预期”弱化带来的调整过度担忧-250113-长城证券-14页
“强预期”成为 A 股市场上涨的重要动力。 意外指数与沪深 300 的相关性来看，过去两年相关系数从长期的 0.02 升至 0.38，2024 年 9 月 24 日以来达 0.23，预期的强弱对股指的解释力显著增强。
报告摘要
“强预期”成为 A 股市场上涨的重要动力。 意外指数与沪深 300 的相关性来看，过去两年相关系数从长期的 0.02 升至 0.38，2024 年 9 月 24 日以来达 0.23，预期的强弱对股指的解释力显著增强。
核心要点
- 2025 年 01 月 13 日
- 0.38，2024 年 9 月 24 日以来达 0.23，预期的强弱对股指的解释力显著增强。
- 2025 年初以来，经济意外指数从 15.8 降至 6.6，延续了去年 12 月中旬指数
- 从 36.9 滑落至 18.5 的趋势。
- 2、《上市公司债券信用风险识别模型》2025-01-08
- 3、《定量观市（241230-250103）》2025-01-07
- 2002 年以来极值，压缩了我国政策调控空间，削弱了强预期基础。
报告信息
- 文件全名
- 《投资策略研究＊专题报告：无需对短期“强预期”弱化带来的调整过度担忧-250113-长城证券-14页_20250609_081113.pdf》
- 适合读者
- 核心数据
- 因一方面是对预期需求增强导致波动加剧，另一方面则是中美利差达到历史
- 自 2024 年 10 月起，中国 10 年期国债收益率从 2.19%降至 1.6%，
- 而美国同期从 3.73%升至 4.80%，使中美利差扩大至 3.14 个百分点，突破
- 截至 1 月 10 日，强势股占比为 13.08%。
- 将股票分为 10 组，观测因子值前 10%股票以及后 10%股票的平均收益率的
- 核心议题
常见问题
《投资策略研究＊专题报告：无需对短期“强预期”弱化带来的调整过度担忧-250113-长城证券-14页》主要包含哪些内容?
“强预期”成为 A 股市场上涨的重要动力。 意外指数与沪深 300 的相关性来看，过去两年相关系数从长期的 0.02 升至 0.38，2024 年 9 月 24 日以来达 0.23，预期的强弱对股指的解释力显著增强。核心数据:因一方面是对预期需求增强导致波动加剧，另一方面则是中美利差达到历史;自 2024 年 10 月起，中国 10 年期国债收益率从 2.19%降至 1.6%，;而美国同期从 3.73%升至 4.80%，使中美利差扩大至 3.14 个百分点，突破。
这份报告由哪家机构发布?
本报告由081113发布,发布于 2025 年。
这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?
覆盖 2025 年,全文共 14 页。
这份报告是免费的吗?如何获取?
本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。
这份报告适合哪些读者?
适合投资人、行业研究员等读者参考。
报告涉及哪些关键议题?
重点分析了A 股、股票市场、股市、沪深等议题。
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